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EM 算法

发布于 2023-07-17 23:38:25 字数 391 浏览 0 评论 0 收藏 0

  1. 如果概率模型的变量都是观测变量,则给定数据之后,可以直接用极大似然估计法或者贝叶斯估计法来估计模型参数。

    但是当模型含有隐变量时,就不能简单的使用这些估计方法。此时需要使用EM 算法。

    • EM 算法是一种迭代算法。
    • EM 算法专门用于含有隐变量的概率模型参数的极大似然估计,或者极大后验概率估计。
  2. EM算法的每次迭代由两步组成:

    • E步求期望。
    • M步求极大。

    所以EM算法也称为期望极大算法。

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