Question

具有如下结构的模型称为自回归移动平均模型，简记为ARMA（p，q）。

即在t时刻的随机变量X_t的取值x_t是前p期x_t-1，x_t-2，…，x_t-p和前q期ε_t-1，ε_t-2，…，ε_t-q的多元线性函数，误差项是当期的随机干扰ε_t，为零均值白噪声序列。认为x_t主要是受过去p期的序列值和过去q期的误差项的共同影响。

特别的，当q＝0时，是AR（p）模型；当p＝0时，是MA（q）模型。

平稳ARMA（p，q）的性质见表5-23。

表5-23　平稳ARMA模型的性质