数据模块

发布于 2024-05-30 23:39:26 字数 10875 浏览 0 评论 0 收藏 0

数据记录器

一个比较完善的交易系统肯定是能够记录数据啊，然后让你快速调用到交易数据是很重要的事情。我将从下面三个板块来开始阐述ctpbee的数据。

1.数据记录器

** 记住所有方法都是在self.app.center

原本的recorder数据访问同样支持,文档中不再阐述此API，但是你可以通过阅读取源代码

API

属性 active_orders ---> 还未成交的报单

注意他返回的是一个列表 [orderdata1, orderdata2, orderdata3]

from ctpbee import CtpbeeApi
class Example(CtpbeeApi):
    def on_bar(self, bar):
        active_orders = self.app.center.active_orders
        print(active_orders)

属性 orders ---> 返回所有报单信息

from ctpbee import CtpbeeApi
class Example(CtpbeeApi):
    def on_bar(self, bar):
        # 拿到所有报单
        orders = self.app.center.orders
        print(orders)

属性 trades ---> 返回当日所有成交单

from ctpbee import CtpbeeApi
class Example(CtpbeeApi):
    def on_bar(self, bar):
        # 拿到所有成交单
        trades = self.app.center.trades
        print(trades)

属性 account ---> 返回账户信息

from ctpbee import CtpbeeApi
class Example(CtpbeeApi):
    def on_bar(self, bar):
        # 拿到账户信息
        account = self.app.center.account
        print(account)

函数 get_tick ---> 返回最近一条tick信息注意：它返回的是一个TickData, 需要传入 local_symbol

from ctpbee import CtpbeeApi
class Example(CtpbeeApi):
    def on_bar(self, bar):
        # 此处我们拿到ag1912的最新一条tick
        tick = self.app.center.get_tick("ag1912.SHFE")
        print(tick)
        print(type(tick))

函数 get_active_order ---> 返回某个合约的未成交单注意：他返回的是一个列表，需要传入 local_symbol

from ctpbee import CtpbeeApi
class Example(CtpbeeApi):
    def on_bar(self, bar):
        # 此处我们拿到ag1912的所有未成交单
        active_orders = self.app.center.get_active_order("ag1912.SHFE")
        print(active_orders)
        print(type(active_orders))

2.持仓管理

账户持仓管理

注意： get_position函数，需要传入一个local_symbol，返回一个None(如果没有持仓的话)或者PositionModel , 下面的二级列表中列举了属性名称以及含义

get_position(local_symbol) -> PositionModel 获取某个合约的持仓信息
- long_volume 长头总持仓
- long_yd_volume 长头历史持仓
- long_price 长头持仓均价
- long_pnl 长头持仓盈利
- long_frozen 长头冻结
- short_volume 空头总持仓
- short_yd_volume 空头历史持仓
- short_price 空头持仓均价
- short_pnl 空投持仓盈利
- short_frozen 空头冻结
- exchange 交易所代码
- local_symbol 本地合约代码

调用示例

from ctpbee import CtpbeeApi
class Example(CtpbeeApi):
    def on_bar(self, bar):
        # 此处我们拿到ag1912的持仓信息
        pos = self.app.center.get_position("ag1912.SHFE")
        print(pos)
        print(type(pos))
        if not pos:
            print("没持仓不好意思")
        else:
            print("long: ", pos.long_volume)
            print("short: ", pos.short_volume)

策略持仓管理

为了ctpbee能够更好的适应环境，我们开发了策略持仓管理基于场景，策略访问自己的持仓和策略访问其他策略的持仓

注意: 上面是使用center,而此处需要使用策略自带的level_position_manager

策略访问自己的持仓信息 get_position(local_symbol) -> PositionModel

代码示例

from ctpbee import CtpbeeApi
class Example(CtpbeeApi):
    def on_bar(self, bar):
        # 此处我们拿到ag1912的持仓信息
        pos = self.level_position_manager.get_position("ag1912.SHFE")
        print(pos)
        print(type(pos))
        if not pos:
            print("没持仓不好意思")
        else:
            print("long: ", pos.long_volume)
            print("short: ", pos.short_volume)

其他地方访问策略的持仓
注意：此处需要用到我们的center

代码示例

from ctpbee import CtpbeeApi
class Example(CtpbeeApi):
    def on_bar(self, bar):
        # 假定另外一个策略的名字叫somewheve
        pos = self.center['somewheve'].level_position_manager.get_position("ag1912.SHFE")
        print(pos)
        print(type(pos))
        if not pos:
            print("没持仓不好意思")
        else:
            print("long: ", pos.long_volume)
            print("short: ", pos.short_volume)

注意:不同于账户持仓，策略持仓对某些字段做了删减，你只能访问一些持仓的信息。