Question

入门

- 在哪里下载/安装/更新掘金 3？

• 请访问掘金量化官方首页：https://www.myquant.cn/ (opens new window) 下载安装包。

  安装时一些安全软件可能会误报病毒，允许通过即可。

  如有疑问，可选择在另外电脑上用其他安全软件检查。

• 具体安装方法详见 安装指引 (opens new window)

• 如有新版本，打开终端时会自动提示并自动下载，安装升级版本即可覆盖升级，用户资料不会被覆盖。

- 掘金支持的 Python 版本？

掘金 3 目前支持3.6.5 以上、3.7.*、3.8.*、3.9.*、3.10.*和3.11.* 的 Python 版本。

- 掘金支持其他语言吗？其他语言的 API 要怎么用呢？

• 目前掘金 3 已经支持了 MATLAB，C#，C++的策略语言，更多语言种类会根据大家反馈和实际使用情况添加。

• 其他语言 API 需要在终端新建对应语言策略，然后用对应外部IDE打开策略文件编译运行，具体使用方式请参照对应语言的接口说明。

• 其他语言 SDK 包下载地址

- 如何安装 talib？

• 下载对应的TA_Lib.whl文件 (opens new window)，

  选择与系统版本、Python 版本对应的文件，如 TA_Lib‑0.4.10‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl 适用于 Windows64 位系统，Python3.6 版本。

• 安装 TA_Lib，运行命令提示符，在下载 talib 文件目录下安装对应的 whl 文件。

  注意输入的.whl 文件名与原文件保持一致。

  C:\Python\Scripts pip install TA_Lib‑xxxxx‑cpxxx‑cpxxx‑winxx.whl
  

• 检验 TA_Lib 是否安装成功。

   import talib
  

  没有报错则说明安装成功。

- 从哪里可以获取人工帮助

• 您可以加入 QQ 群 (opens new window)，@群内的技术支持获得帮助。

---

登录

- 为什么我的掘金终端登录不上？

• 系统服务每天在早晚 08:00 会有重启，可能会临时影响登录和使用，请避开这个时间段。

• 登录时报错:105错误码，可能是掘金需要的端口给其他软件占用，请排查7001,7002,7003,7004和80端口是否给其他软件占用。

• 登录时报错:ENOENT = error no entry. 终端 UI 尝试启动终端服务程序，但是找不到。可能是杀毒软件破坏终端文件，需要关闭杀毒软件重新安装掘金终端。

• 登录时报错:”无法连接终端服务:终端服务启动超时” 可能是 gmserv.json 里面的配置项已被修改，需要删除在用户目录下~/.goldminer3/里的.gmserv.json 文件。

• 登录时报错:无法连接终端服务 undefined。请重试，或联系客服支持。可能是终端和终端程序未连接成功，可重启几次终端或重启电脑。

• 登录时报网络错误，状态报告里显示http://www.myquant.cn:80 myquant-mainsite 221ms Network Error， 可能是本地日期不准，导致证书过期，访问不了官网，需要校准本地日期。

- 在哪里开启自动终端登录？

• 自动登录终端：

  打开终端后点击顶部的“系统设置”，打开登录设置中的开关，下次启动终端时无需输入密码便可自动登录终端。

  注意： 后台服务早晚 8:50 会重启，需要避开这个时间段，盘前还会有上游数据更新，系统默认是 9 点自动重启，会遇到登录高峰，建议终端设置时间是股票早上 9:00 以后， 期货早上 8:50:00~9:00:00， 晚上 20:51:00~21:00:00

• 账户自动登录：

  请注意账号与账户的不同！每人都只有一个掘金账号，但账号中可以建立多个交易账户。

  如需实现交易账户的自动登录，您可以在终端的“账户管理”板块对相应账户进行设置。

- 设置终端自动登录后，自己需要再重新启动策略吗？

• 终端系统每天会自动重启，但是策略不会自动重启。用实时模式跑实盘或者仿真时，建议使用 window 的任务程序执行定时策略，在终端重启之后再重启策略，每天初始化 init(context)函数里的参数。

---

SDK

- 如何安装 SDK？

• 方法详见：安装终端-->安装步骤

- 安装 SDK 报错，系统找不到指定文件：setuptool.exe

• 请卸载重装python解析器。

- 如何使用 Linux 版本的 python SDK？

• 在Linux环境安装 gm sdk ,执行命令行 pip3 install gm -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple。

• SDK 需要和掘金终端通信， 但是掘金终端只有 Windows 版本， 所以策略需要指向 windows 终端。

• 需要在策略里指定 终端IP，策略 run()的 serv_addr 设置为‘Windows IP:7001’。

- 运行策略提示 1027 报错？

• 定时 schdule 参数设置问题，date_rule 的 1w，1m 只用于回测不能用于仿真和实盘， time_rule 需要按照09:05:09格式填写

- 遇到下图报错？

• scipy 的版本不对，先把安装的 scipy 卸载重装，在 cmd 窗口里依次执行命令行pip uninstall scipy -y，pip install scipy==1.7.3。

• protobuf 的版本不对，先把安装的 protobuf 卸载重装，在 cmd 窗口里依次执行命令行pip uninstall protobuf -y，pip install protobuf==3.20.1。

- 掘金 SDK 支持多线程吗？

• 掘金 SDK 为了使策略简单稳定，采用单线程方式，不支持多线程。用户进行多线程编程时需要自主维护多线程可能遇到的问题。

- gm SDK 与 gmtrade SDK 之间的关系？

• gmtrade SDK 是交易接口，可以下单、撤单，查询资金、持仓与委托成交等数据。只能进行仿真和实盘交易，不能用于回测。仿真不需要接入掘金终端，直接可以线上仿真，实盘必现接入掘金终端，适合只有交易需求，不需要投研的投资者。

• gm SDK 既包括行情接口，也包括交易的接口。既可以实时模式，也可以回测模式。在使用过程中需要关联终端，适合有投研需求的投资者。

- 可以调用跨周期数据吗？

• 可以。subscribe 可以订阅多个频率，跨周期的数据通过 context.data 获取。或者history，history_n获取。

- 如何在托管环境安装 gm SDK？

• 首先需要有网络的 python 环境（本地和托管环境的 python 版本需要保持一致），指定目录下运行 cmd 窗口，输入

pip wheel --wheel-dir . gm -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/

（该语句会自动下载 gm 所需要的依赖安装包，并下载到当前文件夹中）

• 将 whl 文件全部移动到无网络(或者无外网)的托管环境的 whl 文件目录下，在 cmd 窗口运行

pip install --no-index --find-links=. gm==3.0.159

（该语句会安装本地文件中的 gm 及管理库， 新的版本需要修改新的版本号）

---

运行

- 同一个掘金账户在不同电脑上登录，是否可以同时交易？

• 建议不要这样做。账户可能会被踢掉，最好再申请一个。

- 外部运行策略提示无法连接到终端服务？

• 外部运行策略时需要打开终端。

- 运行中，终端服务意外退出？

• 这种情况请您联系技术支持，提供终端日志进行排查。

• 终端日志路径： %USERPROFILE%.goldminer3\logs

- 点击“运行回测”没有反应或者量化交易界面点击“启动”策略运行不了？

• 需要把%SystemRoot%\system32和%SystemRoot%\system32\cmd.exe路径添加到系统环境 Path 变量里。

- 在代码 run()里设置回测参数与通过右上方回测参数设置的，哪一个优先？

• 在终端运行时，右上方的参数设置优先；第三方 IDE 运行时，run 里面优先。

- 终端运行策略，提示找不到解析器怎么办？

• 首先，检查是否把 Python 添加到环境变量中。

• 若还是不行，需要在策略编辑页面中点击右下角的“设置”图标，手动指定解析器位置。

  

- 运行策略，提示找不到 gm 模块怎么办？

• 首先检查是否安装 SDK，并且检查版本是否对应。查看方式详见： 安装指引 (opens new window)

  注意，掘金 3 只支持3.6.5以上，3.7.*，3.8.*，3.9.*，3.10.*，3.11.*和3.12.*的 Python 版本。

• 此外，如果选择第三方 IDE，请注意选取的解释器是否为安装了 SDK 的那一个。

• 若已安装 Python SDK，但仍提示找不到，可能是因为安装有多个 Python，而安装 SDK 的 Python 环境并不是当前使用的 Python 环境，需要手动切换。

- 运行策略，提示 ModuleNotFoundError: No module named ‘gm.csdk.c_sdk’ 怎么办?

• 安装 gm 的依赖库不完整，先卸载 gm， 再通过更换安装源 pip install gm -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ 重新安装。

- 运行策略，提示 “cannot import name ‘cygrpc’ from ‘grpc._cython’ ” ？

• 可以卸载重装 grpcio。在 cmd 里输入 “pip uninstall grpcio” “pip install grpcio”。

- 运行策略，提示“from google.protobuf.pyext import _message ImportError: DLL load failed: 找不到指定的程序” 怎么办?

• 可能是由于 protobuf 已经更新，出现了不兼容的问题。您更换为 protobuf 3.6.0 即可。

- 运行策略，报错“ImportError: Missing required dependencies ['numpy'] ”怎么办?

• anaconda 里 pandas 的 numpy 依赖包和现有的 numpy 有冲突，需要卸载 pandas 和 numpy 再重新安装 pandas，在 cmd 里依次执行pip uninstall pandas， pip uninstall numpy， pip install pandas命令行。

- win10 安装 anaconda(python=3.7)后用 pip install xxx 安装第三方模块时，报错 “……that require TLS/SSL， however the ssl module in Python is not available……”?

• Python 与系统原有的一个 dll 有冲突，需要把D:\Anaconda3; D:\Anaconda3\Scripts; D:\Anaconda3\Library\bin 从前面添加进系统的 path 环境变量里。

- 使用第三方 ide 策略为什么启动不了？

• 请严格按照run 函数的说明配置参数。

• 请检查策略 id 以及 token 是否正确。

• 请确认策略的文件名称是否正确。

  filename 的参数需要和文件名一致，如策略文件名为 test.py，则此处需要输入 test.py。

- 为什么策略运行时断时续，又或者停止运行了，按下回车键又继续运行了？

• 有可能是策略控制台进入了快速编辑模式或者插入模式，导致策略进程挂起来了。

• 解决办法：打开控制台，右键—>选择属性—>选项—>编辑选项，把里面的快速编辑模式和插入模式前的勾选去掉，然后按确定退出。

- 运行策略时报错：“python 不是内部命令”是什么原因？

• 排查本地是否安装了 python 解释器。

• 排查 python 是否配置环境变量。

- 在本地 IDE 环境下进行仿真，如何关联指定账户？

• 在确认策略 ID 与 token ID 与终端的一致的前提下，在量化研究板块的“我的策略”中，选择要仿真的策略，然后点击“交易”弹出策略转换的窗口，在弹窗中直接选择要关联的账户即可。

- 终端每天初始化？

• 终端和策略需要每天重启，终端自动重启会自动登录上交易账户，建议终端重启时间在早晚 8:50 之后，因为早晚 8:50 掘金服务会重启，策略需要在交易账户登录之后重启，可使用 Windows 的任务计划程序执行定时启动策略，建议时间设置在终端重启时间之后。

---

回测

- 回测投研的业务规则

支持品种

• 股票(A 股和 B 股）、期货、场内基金、可转债

撮合机制

• 回测限价撮合，按照委托价格撮合

• 回测市价撮合模式如下：

  • backtest_match_mode 为 run()里的市价撮合模式参数

  • 有订阅行情

    1. 多频度行情订阅时，取最小频度行情撮合

    2. backtest_match_mode = 0(默认)撮合规则：

       • 以 tick 频度撮合时，取当前时间下一笔 tick 价格撮合。
       • 以 bar 频度(包含日频)， 取当前时间下一根 bar 开盘价撮合。

    3. backtest_match_mode = 1 撮合规则：

       • 以 tick 频度撮合时，取当前时间点的 tick 价格撮合，如当前时间点没有 tick， 取下一笔 tick 价格撮合。
       • 以 bar 频度(包含日频)， 取当前时间的 bar 收盘价撮合，如当前时间点没有 bar， 取下一根 bar 收盘价撮合。

  • 不订阅行情

    1. backtest_match_mode = 0 以下一天的开盘价撮合。
    2. backtest_match_mode = 1 以当天收盘价撮合。

结算规则

• 交易结算，根据交易变动结算账户的资金和持仓数据

• 盘后结算，盘后校验账户全天交易数据

手续费规则

• 手续费按双边收取，不区分交易品种，只能设置佣金比例

分红配送

• 不复权模式支持分红配送；前复权和后复权模式，回测的数据经过复权处理，不需要计算分红配送

委托校验

• 支持委托校验，开仓验资\平仓验券\标的代码\合法性校验， 不支持成交量校验

资金调整

• 不支持对账户资金的转入转出

挂单冻结

• 不支持挂单冻结，下单会立刻成交

条件单

• 不支持条件单
• 不支持预埋单

- 回测模式市价单以什么价格成交？

有订阅行情

• 多频度行情订阅时，取最小频度行情撮合。
• match_mode = 0(默认)撮合规则：
  • 以 tick 频度撮合时，取当前时间下一笔 tick 价格撮合;
  • 以 bar 频度(包含日频)， 取当前时间下一根 bar 开盘价撮合。
• match_mode = 1 撮合规则：
  • 以 tick 频度撮合时，取当前时间点的 tick 价格撮合，如当前时间点没有 tick， 取下一笔 tick 价格撮合;
  • 以 bar 频度(包含日频)， 取当前时间的 bar 收盘价撮合，如当前时间点没有 bar， 取下一根 bar 收盘价撮合。

不订阅行情

• match_mode = 0 以下一天的开盘价撮合。
• match_mode = 1 以当天收盘价撮合。

- 回测模式下市价单，是复权还是不复权价格？

• 按照 run 中指定的复权方式计算，持仓均价计算亦如此。

- 复权回测模式下限价单，委托价格 price 如何设置合理？

• 回测限价单撮合是按照委托价格 price 撮合
• 建议使用订阅行情数据，tick 的 price 或者 bar 的 close。
• 没有订阅行情，限价单的委托价格 price 可以通过 history，history_n 接口获取时，需要将复权基点时间参数 adjust_end_time 设置为与 run 函数回测结束时间参数 backtest_end_time 一致，否则限价单的成交价为非统一口径复权价格，导致回测结果失真。

- 回测时复权价格是如何计算得来的？

• 在回测模式下，当 run()的 backtest_adjust 参数设置为 1 时，掘金推送的情行价格采用定点前复权，即以回测结束时间为基点，向前做复权。
• 假设回测中 t 时间点的真实价格为 P[t]， 复权因子为 A[t]， 回测结束时间点的复权因子为 A[end]，那么 t 时刻复权后价格：P[t]_adj = P[t] * A[t] / A[end]
• 后复权价格根据复权因子计算公式：P[t]_adj = P[t] * A[t]

- 为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样？

• 回测时复权的时间基准是回测指定的结束时间（backtest_end_time，参见run），相当于行情软件中的定点复权，通常看行情时用的是前复权或不复权，因此有时侯会不一样。

- 如何设置回测的自动分红送转？

• 在策略代码run()里设置回测复权方式：run(..., backtest_adjust=ADJUST_NONE)

• 在客户端的策略编辑页面设置回测复权方式：点击右上角“回测参数”进入设置页面，复权方式选择“不复权”。

- 回测的分红送转处理，与仿真一样吗？

• 是的，仿真模式下，股票账户会在除权除息日自动根据分红送转数据，调整账户的资金和持仓数量。回测模式下，复权方式选择“不复权”，股票和场内基金的分红送转处理逻辑与仿真一致。

- 回测分红送转数据支持本地缓存吗？

• 支持，回测复权方式选择“不复权”后，每次回测会自动下载相应缺失的分红送转数据到本地数据目录，方便后续回测使用，提升回测效率。本地数据缓存不限制单一策略，只需提前开启【数据管理】功能。

- 如何提高回测效率？

• 使用订阅行情方式， 每次回测会缓存相应的行情数据，方便下次使用相同回测参数，效率会提升。

- 回测怎么跳过停盘日期呢？

• 停牌时是没有数据的，如果是订阅行情，用 on_bar 或者是 on_tick 事件的话就相当于跳过停牌日期了。

- 为什么回测订阅日线，成交时间是 15:15:00？

• 国债期货是一直到 15:15:00 都可以交易，为了对齐时间，统一 15:15:00 成交。

- 收盘后可以回测当天的数据吗？

• 收盘后可以回测当天，但是日线数据要 18 点左右才会更新，所以要在18点以后再回测当天的数据。

---

仿真

- 仿真交易的业务规则

支持品种

• 股票(A 股和 B 股）、期货、场内基金、可转债

撮合机制

• 交易时间段撮合

• 委托按照价格优先，时间优先

• 市价单委托，按照对手挂单价和量逐档撮合（从第一档开始撮合，若对手挂单量>=委托量，则以当前价成交。若对手挂单量<委托量，则继续用第二档数据撮合，成交价为第二档）

• 限价单委托，按照对手挂单价和量逐档撮合（以买入为例，价格优先，若对手价<=挂单价， 则从第一档开始撮合，若对手挂单量>=委托量，则全部成交。若对手挂单量<委托量，则继续用第二档数据撮合， 若对手价>挂单价，则继续等待）

• 支持交易所的各种委托类型

• 股票 T+1 交易，期货 T+0 交易

结算规则

• 盘中实时结算，根据交易实时结算账户的资金和持仓数据

• 盘后结算，盘后校验账户全天交易数据，期货合约过期第二天自动交割

手续费规则

• 股票和基金手续费，支持按设定的费率收取，有最低手续费限制，

• 期货手续费，支持按交易方向，交易金额比例和交易手数收取，保证金比例默认按交易所比例设置

• 手续费双边收取

分红配送

• 股票账户会在除权除息日自动根据分红配送数据，调整账户的资金和持仓数量

委托校验

• 支持委托校验，开仓验资\平仓验券\标的代码\价格\数量等字段合法性校验

资金调整

• 支持对账户资金的转入转出

挂单冻结

• 开仓委托\平仓委托未成交时，冻结对应资金\持仓

• 委托已成\已撤\过期时，解除对应的冻结资金

交易时段

• 支持期货市场的日盘和夜盘，连续竞价交易时段

• 支持股票市场的集合竞价，连续竞价交易时段

条件单

• 不支持条件单
• 不支持预埋单

- 仿真市价单以什么价格下单？

• 市价单发出时是没有价格的，按对手挂单逐档撮合，有成交价。

- 实时模式的订单待报是什么状态？

• 订单已发出去，还没有得到柜台确认。

- 仿真模式 11:30 下的单如何处理？

• 仿真模式此单挂在云端，等下午开盘撮合。

- 仿真在哪里设置手续费？

• 在账户管理-仿真账户-设置手续费进行设置，目前支持对交易所和品种手续费的进行独立设置。

- 非交易时段， 在实时模式下策略能运行吗?

• 如果策略是使用了行情驱动事件，是不能的， 实时模式推送的是实时行情，只有交易时段才有。

- 仿真挂单冻结资金是怎样计算的？

• 限价冻结资金：报价委托数量+手续费(买入金额 * 0.001)，市价冻结资金：当前价委托数量+手续费（买入金额 * 0.001）

- 仿真交易和实盘交易时， 交易相关的函数(order_*) *是同步还是异步？同步的话，函数会等待多久超时返回？

• 仿真交易和实盘交易时， 交易相关的函数(order_*) 是同步的，会立刻返回 。

• 回测模式执行完 order_XX 就会跳到 on_order_status 和 on_execution_report，再回到当前事件，。

• 实时模式执行完 order_XX 会继续执行当前事件，当前事件执行完了，收到 on_order_status 或者 on_execution_report，才会进入这两个事件。

- 仿真或实盘股票市价下单被拒绝，原因为“无效的报单价格类型”？

• 检查标的是否支持市价委托，

• 下单函数填写的参数是否正确。

- 在外部 ide 运行仿真策略时报错：无效的 account_id？

• 请查看策略 ID、token ID 是否正确。

• 终端的策略是否连接仿真账户（策略切换到量化交易界面）。

- 为什么卖出了持仓，还能查到之前的持仓信息？

• 持仓信息是通过 context 更新的，context 不是异步更新的，需要通过不同事件推送更新，同一个事件里卖出继续查持仓是还没有更新的，需要进入下个事件查，建议是通过 on_order_status 和 on_execution_report 监控委托和成交是否有变化来判断持仓

---

Python 编程问题

- 如何获取历史时期全市场的所有股票？

• 通过 get_symbols指定品种和日期查询。

- 如何获取所有股票的 symbol？

all_symbols_list = get_symbols(sec_type1=1010, sec_type2=101001, skip_suspended=False, skip_st=False, trade_date=None, df=True)['symbol'].to_list()

- 如何获取全市场期货主力合约？

• 代码如下：

def get_main_future(context):
    '''
    此函数用于获取全市场当前时间的主力合约
    '''
    #查询全市场期货合约
    ins_data = get_instruments(sec_types=4， df=True)
    #筛选掉已经退市的合约
    live_future = ins_data[ins_data['delisted_date'] > context.now.strftime('%Y-%m-%d')]
    #返回当前日期的前一个交易日时间
    last_day = get_previous_trading_date(exchange='SHFE'， date=context.now.strftime('%Y-%m-%d'))
    #获取全市场期货合约前一个交易日的信息
    future = get_history_instruments(symbols=live_future['symbol'].tolist()， start_date=last_day， end_date=last_day， df=True)
    #对期货合约代码做处理，处理成为‘交易所+名称’的格式
    future['name'] = future.apply(lambda x: x['symbol'].rstrip(string.digits)， axis=1)
    #将当前成交量最大的规则筛选出主力合约
    future['max_position'] = future.groupby('name')['position'].transform('max')
    #取出主力合约代码
    main_future = future[(future['position'] == future['max_position']) & (future['position'] > 0)]['symbol'].tolist()
    #返回主力合约代码
    return main_future

- 掘金 3 的常见指标实现？

• 掘金中 API 暂不支持获取指标数据，需要自行设计实现。

• 可参考掘金社区内容：

  • 基于 python 编写常用技术指标 (opens new window)

  • 用掘金编写常用技术指标 (opens new window)

  • 对于技术指标的选股和择时的探讨 (opens new window)

- 策略 ID 和 token ID 的作用是什么？

• 策略 ID 用于终端识别策略身份；token ID 用于服务端识别用户登录身份，如从服务器提取数据。

• 实时模式下启动策略会检查这两个 ID，需要正确填写。

- 如何在掘金里用 Python 读取本地主机的数据库数据？

• 可以使用 python 读取数据库的第三方模块，例如 pymysql。掘金是使用本地的 python 环境，没有限制第三方模块的使用。