Question

支持范围

- 目前已经支持的市场有哪些？

• 支持国内的 8 大交易所：上交所、深交所、中金所、上期所、大商所、郑商所、上海国际能源交易中心和广期所。

- 掘金有没有竞价数据？怎么取竞价数据?

• 有，实时行情中订阅了tick就会推送； 历史的集合竞价数据可通过 Tick 的相关查询函数获取。

- 支持获取涨幅榜数据吗？

• 不支持获取涨幅榜数据，需要自行计算。

- 股票、期货行情数据可以下载吗？

• 可以，获取到的数据会缓存到内存中，要下载文件形式的话，调用接口获取到数据再使用 pandas 中 to_excel 或者 to_csv 等类似的方法保存到文件中。

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数据频率

- 历史数据支持什么品种，频度和时间段？

• 支持品种：股票， 基金，可转债，期货和指数

• Tick 行情：最早支持2022.8.10

• 分钟行情：最早支持2017.1.1，包含60s，300s, 900s, 1800s,和3600s

• 日频行情: 标的上市以来都支持

• 请点击[https://www.myquant.cn/terminal]了解更多体验版/专业版/券商版/机构版的tick数据和bar数据时间范围权限。

- 订阅实时数据支持哪些频率？

• 股票/基金/可转债/指数支持的实时行情频率：tick, 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s
• 期货支持的实时行情频率：tick，15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s

- 实时模式 Tick 数据多久推送一次？

• 上交所股票和基金：3 秒
• 深交所股票和基金：3 秒
• 上交所指数：3 秒
• 深交所指数：3 秒
• 中金所：0.5 秒
• 上期所：0.5 秒
• 大商所：平均约 0.5 秒
• 郑商所：平均约 0.5 秒
• 广期所：平均约 0.5 秒

- 掘金支持周线，月线和年线数据吗？

• 目前暂不支持，社区有合成日线以上 K 线的相关例子

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数据返回

- 为什么输入标的代码没有数据，关于上期所、大商所、郑商所、中金所的代码有什么区别？

• 所有交易所的主力合约和连续合约为期货连续合约，不可交易，只能用于回测模式，实时模式不能订阅行情和交易， 代码为大写。如：热卷主力SHFE.HC, 最近月份合约SHFE.HC00。

• 上期所、大商所、上海能源交易所和广期所中，可交易合约代码为小写，如SHFE.hc1710，DCE.i1805, INE.sc1809和GFEX.lc2405。

• 郑商所规则比较特殊，可交易真实合约代码也是大写，并且数字只有 3 位，每 10 年标的代码轮回一次，可在对应时间获取对应的数据，如：CZCE.SF710。

• 中金所规则中合约代码是大写，数字是正常的 4 位，如CFFEX.IF1806。

- 为什么订阅 50 个以上的标的数据没有全部返回?

• 免费版目前只支持订阅 50 个标的，超过的不会返回，并且会提示 1202 报错。

- 实时行情 15:00:00 也会收到 tick 和 bar 吗？

• 会的。
• 不同合约收盘时间不同，比如国债期货T,TF的收盘时间是 15:15:00;
• 同时bar的合成也会有稍许的延时，会在收盘时间后收到。
• 期货交易所在收盘后还有当天结算价的数据推送，会收到tick。

- 关于 tick 和 bar 的数据都是固定推送的吗？

• tick 无限制，bar 无交易不推送。

- 实时行情订阅中，是等单根 bar 走完才能取到数据吗？

• 是的，在单根 bar 的 eob（结束时间）后才能获取到。

- 一个股票同时订阅了同周期不同品种的 bar，推送的顺序为什么不是订阅的顺序？

• 按时间推送，不同品种的时间有微小的差异，所以顺序会不一致。

- 1 分钟 bar 历史数据，一次最多提取多少根? 有哪些限制？ tick 最多提取多少根？

• 都是 33000。33000 是一分钟 bar 的上限，因为其他频度是一分钟 bar 合成的，所以上限数会下降，提取数据时超出该部分的数据将不会被返回。
• 股票不提供 60s 以下频率的历史，如 30s；
• tick 最多不能超过 33000 条，tick 数据可提取最近 3 个月

- 为什么股票今天停牌，指定过滤掉停牌股票，却没有被过滤掉？

• 盘前发布停牌公告，当天才会处理到。

- 为什么 tick 数据获取的 asks / bids 报价为空？

• 涨停附近 ask 可能为空；跌停附近 bid 可能为空；但是 ask，bid 为空不一定要是在涨跌停附近的，有些合约不活跃确实可能出现非涨跌停阶段没有买卖挂单。

- 掘金的数据更新时间，为什么收盘后获取不到当日的数据。

• tick, 分钟bar 可以实时更新。
• 日线数据当天 19：00 左右。
• 当天主力合约晚上 20:00 左右后更新
• 市场指标第二天早上 6：00 左右更新。

- 如何获取全市场股票或期货合约代码？

• 使用get_symbols - 查询指定交易日多标的交易信息

• 如获取全市场股票，示例代码：

all_symbols_list = get_symbols(sec_type1=1010, sec_type2=101001, skip_suspended=False, skip_st=False, trade_date=None, df=True)['symbol'].to_list()

- 回测订阅 tick 数据或者 bar 数据没有返回？

• 需要检查对应的版本取数权限 https://www.myquant.cn/terminal

- History 数据延迟多久？

• 这个延迟的时间是不一定的，这两个接口都是要去数据库抓取数据的时间延迟还有网络的时间延迟，建议使用订阅的方式，订阅的话就是事先准备好数据

- 订阅数据为何会出现报错“2021-10-21 14:49:50,570 WARNING [callback.py:343] 发生错误, 调用默认的处理函数, error code=1202, info=subscribe SZSE.128145 fail. 你可以在策略里自定义 on_error 函数接管它. 类似于 on_tick”？

• 订阅了标的数量超出权限，可联系商务开通更多权限，掘金仅免费提供订阅 50 个标的的实时行情（回测没有限制），实盘实时订阅本地 500 个，托管一般提供订阅全市场 。

- 实时行情与交易延迟是多少时间呢？

• 所有的行情软件都是转发交易所数据，都有延迟。想要更快的行情需要用券商托管版。交易系统穿透时间是毫秒级别，券商内网托管网络延迟是毫秒级别，外网网络延迟和本地网络有关。

- 用 current 获取所有股票的数据会很慢吗？

• 是的，这个接口获取数据要从数据库调取，时间会有延迟；可以用订阅的方式获取数据，提前准备好数据可以减少回测时间，提高回测效率。

- 数据服务升级后，如您使用3.17以上的客户端版本，我们强烈推荐您切换至新数据API，原有数据查询API我们仍提供支持，注意有3处无法保证完全兼容的地方有哪些？

• 累计后复权因子数据源变更，前后复权计算方法（比例复权）保持不变
• get_fundamentals、get_fundamentals_n单次查询最多200个标的（可以参考社区代码修改https://bbs.myquant.cn/thread/3448）
• 增加数据查询函数流控，涉及投研数据api（包括新老版本所有数据函数）和行情数据查询api（history/history_n/current），各接口参数请查询流控问题 (opens new window)

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数据差异

- history 函数获取的价格，经过复权了吗?

• 可以通过adjust参数adjust_end_time参数实现定点复权，参看history参数说明。

- history 或者 history_n 前复权查询结果和其他行情软件对应不上？

• 掘金使用的是定点复权，需要填写 adjust=ADJUST_PREV 和 adjust_end_time=context.now.date()参数。

- 为什么同一段时间的相同品种的两个合约，bar 数据长度不一样？

• 没有成交量的时间段不会生成 bar 数据，导致没有成交量的 bar 缺失。

- 复权因子提供精确到多少位？计算方法是什么?

• 目前是提供了 16 位小数。

• 以上市第一天为标准，计算每次时间区间的累积除权因子，即顺推复权价格与每天实际交易价格之间的比值关系。

- 停牌或交易不活跃代码为什么没有 bar 数据？

• 停牌的股票代码不会生成日线和 bar 数据；交易不活跃的代码，在没交易的期间，也不会生成 bar 数据。

- Subscribe 中的 count 和 context.data 中的 count 有什么区别和联系？

• Subscribe 的 count 用于指定订阅的数据滑窗大小，推送时不同标的还是指推送一根 bar 的数据。

• context.data 的 count 用于指定读取的数据滑窗的大小，应小于等于 subscribe 的数据滑窗大小。

- Subscribe 订阅时，Context.data 和 history_n 这两者获取的历史 bar 数据有什么区别？

• 效率不一样，Context.data 是订阅后，系统缓存的数据，效率较高，history_n 是请求数据库的数据，效率较低。

• 用 subscribe 订阅数据后，后台会返回 tick 数据或 bar 数据，context.data 接收数据。自动更新最后一条 tick 数据或者 bar 数据。

• history_n 获取的是最新的 n 条数据，一般在数据研究的时候使用。实时模式踩点取数，可能会获取不到最新的，数据还没有入库。

- 财报数据发布时间和财报应该披露的时间不同？

• pub_date 是发布的日期，这个日期会根据财报更新的时间实时更改。

- 仿真和回测应该用行情订阅还是历史数据？

• 仿真和回测都可以使用订阅的方式，订阅使用的数据是历史还是实时的数据和 run()的 mode 设置有关。

• 如果 mode 是回测，则订阅返回的数据是历史的。

• 如果 mode 是实时，则返回的数据是实时的。

• 订阅的数据是系统主动推送的，history 是用户主动获取的。

- 为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样？

• 回测时复权的时间基准是回测指定的结束时间（backtest_end_time，参见run)，相当于行情软件中的定点复权，通常看行情时用的是前复权或不复权，行情软件是定点复权到今天的，因此需要指定回测结束时间为今天，才会和行情软件保持一致。

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流控问题

投研数据接口清单

数据分类	数据功能点	数据接口	调用频度（分钟流控）	每日封顶（日级流控）
通用数据包
	标的基本信息（码表）	get_symbol_infos - 查询标的基本信息	5min/1000次	24h/5万次
		get_symbols - 查询指定交易日多标的交易信息	5min/1000次	24h/5万次
		get_history_symbol - 查询指定标的多日交易信息	5min/1000次	24h/5万次
		get_instrumentinfos - 查询交易标的基本信息	5min/1000次	24h/5万次
		get_instruments - 查询最新交易标的信息	5min/1000次	24h/5万次
		get_history_instruments - 查询交易标的历史信息数据	5min/1000次	24h/5万次
	交易日历	get_trading_dates_by_year - 查询年度交易日历	5min/1000次	24h/5万次
		get_previous_n_trading_dates - 查询指定日期的前n个交易日	有缓存，无限制	有缓存，无限制
		get_next_n_trading_dates - 查询指定日期的后n个交易日	有缓存，无限制	有缓存，无限制
		get_trading_dates - 查询交易日列表	5min/1000次	24h/5万次
		get_previous_trading_date - 返回指定日期的上一个交易日	5min/1000次	24h/5万次
		get_next_trading_date - 返回指定日期的下一个交易日	5min/1000次	24h/5万次
	交易时段	get_trading_session - 查询交易时段	5min/1000次	24h/5万次
	合约到期剩余日	get_contract_expire_rest_days - 查询合约到期剩余天数	5min/1000次	24h/5万次
股票基础数据包
	股票行业	get_industry - 查询行业股票列表	5min/1000次	24h/5万次
	股票分红送配	get_dividend - 查询分红送配	5min/1000次	24h/5万次
	指数成分股和权重	stk_get_index_constituents - 查询指数成分股	5min/1000次	24h/2万次
		get_constituents - 查询指数最新成份股	5min/1000次	24h/5万次
		get_history_constituents - 查询指数成份股的历史数据	5min/1000次	24h/5万次
	股票基本面数据	get_fundamentals - 查询基本面数据	5min/10次	24h/0.2万次
		get_fundamentals_n - 查询基本面数据最新n条	5min/10次	24h/0.2万次
		stk_get_fundamentals_balance - 查询资产负债表数据	5min/1000次	24h/2万次
		stk_get_fundamentals_cashflow - 查询现金流量表数据	5min/1000次	24h/2万次
		stk_get_fundamentals_income - 查询利润表数据	5min/1000次	24h/2万次
		stk_get_fundamentals_balance_pt - 查询资产负债表截面数据	5min/200次	24h/2万次
		stk_get_fundamentals_cashflow_pt - 查询现金流量表截面数据	5min/200次	24h/2万次
		stk_get_fundamentals_income_pt - 查询利润表截面数据	5min/200次	24h/2万次
		stk_get_finance_prime - 查询财务主要指标数据	5min/300次	24h/2万次
		stk_get_finance_deriv - 查询财务衍生指标数据	5min/300次	24h/2万次
		stk_get_daily_valuation - 查询估值指标每日数据	5min/300次	24h/2万次
		stk_get_daily_mktvalue - 查询市值指标每日数据	5min/300次	24h/2万次
		stk_get_daily_basic - 查询基础指标每日数据	5min/300次	24h/2万次
		stk_get_finance_prime_pt - 查询财务主要指标截面数据	5min/60次	24h/2万次
		stk_get_finance_deriv_pt - 查询财务衍生指标截面数据	5min/60次	24h/2万次
		stk_get_daily_valuation_pt - 查询估值指标单日截面数据	5min/100次	24h/2万次
		stk_get_daily_mktvalue_pt - 查询市值指标单日截面数据	5min/100次	24h/2万次
		stk_get_daily_basic_pt - 查询基础指标单日截面数据	5min/100次	24h/2万次
期货基础数据包
	连续合约	fut_get_continuous_contracts - 查询连续合约对应的真实合约	5min/1000次	24h/5万次
		get_continuous_contracts - 获取主力合约	5min/1000次	24h/5万次
股票增值数据包
	股票行业	stk_get_industry_category - 查询行业分类	5min/1000次	24h/5万次
		stk_get_industry_constituents - 查询行业成分股	5min/1000次	24h/5万次
		stk_get_symbol_industry - 查询股票的所属行业	5min/1000次	24h/5万次
	股票概念板块	stk_get_sector_category - 查询板块分类	5min/1000次	24h/5万次
		stk_get_sector_constituents - 查询板块成分股	5min/1000次	24h/5万次
		stk_get_symbol_sector - 查询股票的所属板块	5min/1000次	24h/5万次
	股票分红送配	stk_get_dividend - 查询股票分红送股信息	5min/1000次	24h/5万次
		stk_get_ration - 查询股票配股信息	5min/1000次	24h/5万次
	股票复权因子	stk_get_adj_factor - 查询股票的复权因子	5min/1000次	24h/5万次
	上市公司股本股东	stk_get_shareholder_num - 查询股东户数	5min/1000次	24h/5万次
		stk_get_top_shareholder - 查询十大股东	5min/1000次	24h/5万次
		stk_get_share_change - 查询股本变动	5min/1000次	24h/5万次
	龙虎榜	stk_abnor_change_stocks - 查询龙虎榜股票	5min/1000次	24h/5万次
		stk_abnor_change_detail - 查询龙虎榜营业部	5min/1000次	24h/5万次
	北向资金	stk_quota_shszhk_infos - 查询沪深港通额度	5min/1000次	24h/5万次
		stk_hk_inst_holding_detail_info - 查询沪深港通标的港股机构持股明细	5min/1000次	24h/5万次
		stk_hk_inst_holding_info - 查询沪深港通标的港股机构持股	5min/1000次	24h/5万次
		stk_active_stock_top10_shszhk_info - 查询沪深港通十大活跃成交股	5min/1000次	24h/5万次
期货增值数据包
	期货品种数据	fut_get_contract_info - 查询期货标准品种信息	5min/1000次	24h/5万次
	期货每日成交持仓排名	fut_get_transaction_rankings - 查询期货每日成交持仓排名（多标的多指标）	5min/1000次	24h/5000次
	期货仓单数量	fut_get_warehouse_receipt - 查询期货仓单数据	5min/1000次	24h/5万次
基金增值数据包
	ETF成分股	fnd_get_etf_constituents - 查询ETF最新成分股	5min/1000次	24h/5万次
	场内基金持仓	fnd_get_portfolio - 查询基金资产组合	5min/1000次	24h/5万次
	场内基金净值	fnd_get_net_value - 查询基金净值数据	5min/1000次	24h/5万次
	基金复权因子	fnd_get_adj_factor - 查询基金复权因子	5min/1000次	24h/5万次
	基金分红折算	fnd_get_dividend - 查询基金分红信息	5min/1000次	24h/5万次
		fnd_get_split - 查询基金拆分折算信息	5min/1000次	24h/5万次
可转债增值数据包
	可转债转股价调整	bnd_get_conversion_price - 查询可转债转股价变动信息	5min/1000次	24h/5万次
	可转债回售赎回	bnd_get_call_info - 查询可转债赎回信息	5min/1000次	24h/5万次
		bnd_get_put_info - 查询可转债回售信息	5min/1000次	24h/5万次
	可转债规模变动	bnd_get_amount_change - 查询可转债剩余规模变动	5min/1000次	24h/5万次

sdk数据API调用流控

每日封顶（日级流控）

• 通用数据接口 每日封顶60万次（12个×5万次/日/个）

• 股票数据接口 每日封顶144万次

  1. 股票基础数据接口 每日封顶54.4万次（23个×约2.35万次/日/个）

  2. 股票增值数据接口 每日封顶60万次（18个×5万次/日/个）

• 期货数据接口 每日封顶25万次

  1. 期货基础数据接口 每日封顶10万次（2个×5万次/日/个）

  2. 期货增值数据接口 每日封顶15万次（3个×5万次/日/个）

• 基金数据接口 每日封顶30万次

  1. 基金增值数据接口 每日封顶30万次（6个×5万次/日/个）

• 可转债数据接口 每日封顶20万次

  1. 可转债增值数据接口 每日封顶20万次（4个×5万次/日/个）