Question

C# 股票与指数数据 API 包含在 3.3.1 版本及以上版本

FutGetContinuousContracts - 查询连续合约对应的真实合约

查询指定时间段连续合约在每个交易日上对应的真实合约

函数原型：

public static GMDataList<FutContinuousContractsInfo> FutGetContinuousContracts(string csymbol, string startDate = null, string endDate = null);

参数：

参数名	类型	中文名称	必填	默认值	参数用法说明
csymbol	string	连续合约代码	Y	无	必填，只能输入一个 支持主力合约、次主力、前 5 个月份连续和加权指数合约代码，如： 1000 股指期货主力连续合约：CFFEX.IM， 1000 股指期货次主力连续合约：CFFEX.IM22， 1000 股指期货当月连续合约：CFFEX.IM00， 1000 股指期货下月连续合约：CFFEX.IM01， 1000 股指期货下季连续合约：CFFEX.IM02， 1000 股指期货隔季连续合约：CFFEX.IM03， 1000 股指期货加权指数合约：CFFEX.IM99
startDate	string	开始时间	N	null	开始时间日期，%Y-%m-%d 格式，默认null表示最新时间
endDate	string	结束时间	N	null	结束时间日期，%Y-%m-%d 格式，默认null表示最新时间

返回值：

FutContinuousContractsInfo 结构列表，参见FutContinuousContractsInfo定义与GMDataList类的用法。

示例：

FutGetContinuousContracts("SHFE.NI", "2022-09-01", "2022-09-15")

注意：

1. 具体合约（真实合约）：交易所.品种名到期月份对应期货具体合约 symbol，如 CFFEX.IF2206

2. 主力连续合约（期货连续合约，由真实合约拼接）：交易所.品种名对应主力连续合约 symbol，如 CFFEX.IF，CFFEX.IC

• 主力连续合约切换规则

  1. 每个品种只选出唯一一个主力合约。

  2. 日成交量和持仓量都为最大的合约，确定为新的主力合约，每日收盘结算后判断，于下一交易日进行指向切换，日内不会进行主力合约的切换。

  3. 按照第二条规定产生新的主力合约之前，维持原来的主力合约不变。

  4. 若出现当前主力合约的成交量和持仓量都不是最大的情况，当前指向合约在下一个交易日必须让出主力合约身份，金融期货新主力指向成交量最大的合约（中金所），商品期货新主力指向持仓量最大的合约（上期所、大商所、郑商所、上期能源）。

3. 次主力连续合约（期货连续合约，由真实合约拼接）：交易所.品种名 22对应次主力连续合约 symbol，如 CFFEX.IF22，CFFEX.IC22

• 次主力连续合约切换规则

  1. 每个品种只选出唯一一个次主力合约。

  2. 金融期货日成交量第二大、或商品期货日持仓量第二大的合约，确定为新的次主力合约，每日收盘结算后判断，于下一交易日进行指向切换，日内不会进行次主力合约的切换。

  3. 按照第二条规定产生新的次主力合约之前，维持原来的次主力合约不变。

  4. 若金融期货出现当前次主力合约的成交量、或商品期货出现当前次主力合约持仓量不是第二大的情况，当前指向合约在下一个交易日必须让出次主力合约身份，金融期货新主力指向成交量第二大的合约（中金所），商品期货新主力指向持仓量第二大的合约（上期所、大商所、郑商所、上期能源）。

4. 月份连续合约（期货连续合约，由真实合约拼接）：交易所.品种名 月份排序对应月份连续合约 symbol，如 SHFE.RB00，SHFE.RB01，...，SHFE.RB04（同一品种最多有最近 5 个月的月份连续合约）

• 月份连续合约的切换规则

  1. 该品种上市合约按交割月份排序

  2. 00 对应最近月份合约，01 对应其后一个合约，02 对应再后一个合约，依次类推

  3. 合约最后交易日盘后切换。

5. 当startDate 小于或等于 endDate时取指定时间段的数据,当startDate > endDate时返回报错。

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