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行情数据查询函数（免费）

发布于 2024-06-22 12:53:28 字数 28852 浏览 0 评论 0 收藏 0

current - 查询当前行情快照

查询当前行情快照，返回 tick 数据。实时模式，返回当前最新 tick 数据，回测模式，返回回测当前时间点的收盘价

函数原型：

current(symbols, fields='', include_call_auction=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str or list	查询代码，如有多个代码, 中间用 `,` (英文逗号) 隔开, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式，使用参考symbol
fields	str	查询字段, 默认所有字段具体字段见:tick 对象
include_call_auction	bool	是否支持集合竞价(9:15-9:25)取数，True为支持，False为不支持，默认为False

返回值： list[dict]

示例：

current_data = current(symbols='SZSE.000001')

输出：

[{'symbol': 'SZSE.000001', 'open': 16.200000762939453, 'high': 16.920000076293945, 'low': 16.149999618530273, 'price': 16.559999465942383, 'quotes': [{'bid_p': 16.549999237060547, 'bid_v': 209200, 'ask_p': 16.559999465942383, 'ask_v': 296455}, {'bid_p': 16.540000915527344, 'bid_v': 188900, 'ask_p': 16.56999969482422, 'ask_v': 374405}, {'bid_p': 16.530000686645508, 'bid_v': 44900, 'ask_p': 16.579999923706055, 'ask_v': 187220}, {'bid_p': 16.520000457763672, 'bid_v': 20800, 'ask_p': 16.59000015258789, 'ask_v': 102622}, {'bid_p': 16.510000228881836, 'bid_v': 37700, 'ask_p': 16.600000381469727, 'ask_v': 337002}], 'cum_volume': 160006232, 'cum_amount': 2654379585.66, 'last_amount': 14153832.0, 'last_volume': 854700, 'trade_type': 7, 'created_at': datetime.datetime(2020, 10, 15, 15, 0, 3, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意：

1. 若输入包含无效标的代码，则返回的列表只包含有效标的代码对应的dict

2. 若输入代码正确，但查询字段中包括错误字段，返回的列表仍包含对应数量的dict，但每个dict中除有效字段外，其他字段的值均为空字符串/0

3. 回测只有 symbol、price 和 created_at 字段有效，其余字段为0，实时模式全部字段有效。

4. 集合竞价阶段还没有成交时，tick 行情快照的有效字段只有盘口报价quotes。

5. 回测模式下，如果订阅行情再调用current，会返回订阅频度（tick，分钟bar，日线）回测当前时刻的最新价格，超出历史行情权限会报错中止回测；如果不订阅行情直接调用current，会返回回测当前时刻最近的日线收盘价。

history - 查询历史行情

函数原型：

history(symbol, frequency, start_time, end_time, fields=None, skip_suspended=True,
        fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=True)

参数：

参数名	类型	说明
symbol	str or list	标的代码, 如有多个代码, 中间用 `,` (英文逗号) 隔开, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式，使用参考symbol
frequency	str	频率, 支持 'tick', '1d', '60s' 等, 默认 '1d', 详情见股票行情数据和期货行情数据, 实时行情支持的频率
start_time	str or datetime.datetime	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持 datetime.datetime 格式
end_time	str or datetime.datetime	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持 datetime.datetime 格式
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有, 具体字段见:tick 对象和 bar 对象
adjust	int	`ADJUST_NONE or 0: 不复权`, `ADJUST_PREV or 1: 前复权`, `ADJUST_POST or 2: 后复权` 默认不复权
adjust_end_time	str	复权基点时间, 默认当前时间
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`, 返回 list[dict]

返回值:参考tick 对象和 bar 对象。

当 df = True 时，返回

类型	说明
dataframe	tick 的 dataframe 或者 bar 的 dataframe

示例：

history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2010-07-28',  end_time='2017-07-30', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df= True)

输出：

          open      close        low       high                       eob
0     2796.4829  2863.7241  2784.1550  2866.4041 2010-07-28 00:00:00+08:00
1     2866.7720  2877.9761  2851.9961  2888.5991 2010-07-29 00:00:00+08:00
2     2871.4810  2868.8459  2844.6819  2876.1360 2010-07-30 00:00:00+08:00
3     2868.2791  2917.2749  2867.4500  2922.6121 2010-08-02 00:00:00+08:00
4     2925.2539  2865.9709  2865.7610  2929.6140 2010-08-03 00:00:00+08:00

当 df = False 时，返回

类型	说明
list	tick 列表或者 bar 列表

注意：

history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2017-07-30',  end_time='2017-07-31', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

输出：

[{'open': 3722.42822265625, 'close': 3737.873291015625, 'low': 3713.655029296875, 'high': 3746.520751953125, 'eob': datetime.datetime(2017, 7, 31, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

1. 返回的list/DataFrame是以参数eob/bob的升序来排序的，若要获取多标的的数据，通常需进一步的数据处理来分别提取出每只标的的历史数据。

2. 获取数据目前采用前开后闭区间的方式，根据eob升序排序。

3. 若输入无效标的代码，返回空列表/空DataFrame。

4. 若输入代码正确，但查询字段包含无效字段，返回的列表、DataFrame 只包含 eob、symbol和输入的其他有效字段。

5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持。

6. 日内数据单次返回数据量最大返回 33000, 超出部分不返回。

7. start_time 和 end_time 输入不存在日期时，会报错 details = "failed to parse datetime"。

`history_n` - 查询历史行情最新 n 条

函数原型：

history_n(symbol, frequency, count, end_time=None, fields=None, skip_suspended=True,
          fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码(只允许单个标的的代码字符串)，使用时参考symbol
frequency	str	频率, 支持 'tick', '1d', '60s' 等, 默认 '1d', 详情见股票行情数据和期货行情数据, 实时行情支持的频率
count	int	数量(正整数)
end_time	str or datetime.datetime	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持 datetime.datetime 格式，默认 None 时，用了实际当前时间，非回测当前时间
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有, 具体字段见:tick 对象和 bar 对象
adjust	int	`ADJUST_NONE or 0: 不复权`, `ADJUST_PREV or 1: 前复权`, `ADJUST_POST or 2: 后复权` 默认不复权
adjust_end_time	str	复权基点时间, 默认当前时间
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 False, 返回 list[dict]

返回值:参考tick 对象和 bar 对象。

当 df = True 时，返回

类型	说明
dataframe	tick 的 dataframe 或者 bar 的 dataframe

示例：

history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=100, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=True)

输出：

 symbol       open  ...       high                       eob
0   SHSE.600519  1350.2278  ...  1350.3265 2020-05-22 00:00:00+08:00
1   SHSE.600519  1314.6434  ...  1350.8010 2020-05-25 00:00:00+08:00
2   SHSE.600519  1354.0629  ...  1354.1321 2020-05-26 00:00:00+08:00
3   SHSE.600519  1343.3086  ...  1344.2970 2020-05-27 00:00:00+08:00
4   SHSE.600519  1322.5214  ...  1331.3878 2020-05-28 00:00:00+08:00

当 df = False 时，返回

类型	说明
list	tick 列表或者 bar 列表

示例：

history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=2, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

输出：

[{'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1725.0, 'close': 1699.0, 'low': 1691.9000244140625, 'high': 1733.97998046875, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 19, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1699.989990234375, 'close': 1734.0, 'low': 1695.0, 'high': 1734.969970703125, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 20, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意：

1. 返回的list/DataFrame是以参数eob/bob的升序来排序的

2. 若输入无效标的代码，返回空列表/空DataFrame

3. 若输入代码正确，但查询字段包含无效字段，返回的列表、DataFrame 只包含 eob、symbol和输入的其他有效字段

4. end_time 中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2017-7-30 20:0:20',但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入'2017-7-30 20: :20'

5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

6. 单次返回数据量最大返回 33000, 超出部分不返回

7. end_time 输入不存在日期时，会报错 details = "Can't parse string as time: 2020-10-40 15:30:00"

context.data - 查询订阅数据

函数原型：

context.data(symbol, frequency, count, fields)

参数：

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码(只允许单个标的的代码字符串)，使用时参考symbol
frequency	str	频率, 支持 'tick', '1d', '60s' 等, 默认 '1d', 详情见股票行情数据和期货行情数据, 实时行情支持的频率
count	int	滑窗大小(正整数)，需小于等于 subscribe 函数中 count 值
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有, 具体字段见:tick 对象和 bar 对象，需在 subscribe 函数中指定的fields范围内，指定字段越少，查询速度越快

返回值：

当subscribe的format="df"（默认）时，返回dataframe

类型	说明
dataframe	tick 的 dataframe 或者 bar 的 dataframe

示例：

def init(context):
    subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='60s', count=50, fields='symbol, close, eob', format='df')

def on_bar(context,bars):
    data = context.data(symbol=bars[0]['symbol'], frequency='60s', count=10)
    print(data.tail())

输出：

                symbol    close                       eob
5  SHSE.600519  1629.96 2024-01-22 14:56:00+08:00
6  SHSE.600519  1627.25 2024-01-22 14:57:00+08:00
7  SHSE.600519  1627.98 2024-01-22 14:58:00+08:00
8  SHSE.600519  1642.00 2024-01-22 15:00:00+08:00
9  SHSE.600519  1632.96 2024-01-23 09:31:00+08:00

subscribe的format ="row"时，返回list[dict]

类型	说明
list[dict]	当frequency='tick'时，返回tick列表：[{tick_1}, {tick_2}, ..., {tick_n}]，列表长度等于滑窗大小，即n=count，当frequency='60s', '300s', '900s', '1800s', '3600s'时，返回bar列表：[{bar_1}, {bar_2}, {bar_n}, ..., ] ，列表长度等于滑窗大小，即n=count

示例：

def init(context):
    subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='tick', count=50, fields='symbol, price, quotes,created_at', format='row')


def on_tick(context, tick):
    data = context.data(symbol=tick['symbol'], frequency='tick', count=3)
    print(data)

输出：

[{'symbol': 'SHSE.600519', 'price': 1642.0, 'quotes': [{'bid_p': 1640.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.0, 'ask_v': 4168}, {'bid_p': 1634.52, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1642.01, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1633.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.06, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1632.96, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.08, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1632.89, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.2, 'ask_v': 200}], 'created_at': datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 51, 286000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'price': 1642.0, 'quotes': [{'bid_p': 1640.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.0, 'ask_v': 4168}, {'bid_p': 1634.52, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1642.01, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1633.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.06, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1632.96, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.08, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1632.89, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.2, 'ask_v': 200}], 'created_at': datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 54, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'price': 0.0, 'quotes': [{'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}], 'created_at': datetime.datetime(2024, 1, 23, 9, 14, 1, 91000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))}]

subscribe的format ="col"时，返回dict

类型	说明
dict	当frequency='tick'时，返回tick数据（symbol为str格式，其余字段为列表，列表长度等于滑窗大小count），当frequency='60s', '300s', '900s', '1800s', '3600s'时，返回bar数据（symbol和frequency为str格式，其余字段为列表，列表长度等于滑窗大小count）

示例：

def init(context):
    subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='tick', count=10, fields='symbol, price, bid_p, created_at', format='col')


def on_tick(context, tick):
    data = context.data(symbol=tick['symbol'], frequency='tick', count=10)
    print(data)

输出：

{'symbol': 'SHSE.600519', 'price': [1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 0.0], 'bid_p': [1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 0.0], 'created_at': [datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 12, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 21, 277000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 24, 278000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 33, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 36, 282000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 39, 279000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 48, 283000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 51, 286000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 54, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 23, 9, 14, 1, 91000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))]}

注意：

1. 只有在订阅后，此接口才能取到数据，如未订阅数据，则返回报错。

2. symbol 参数只支持输入一个标的。

3. count 参数必须小于或等于订阅函数里面的 count 值。

4. fields 参数必须在订阅函数subscribe里面指定的 fields 范围内。指定字段越少，查询速度越快，目前效率是row > col > df。

5. 当subscribe的format指定col时，tick的quotes字段会被拆分，只返回买卖一档的量和价，即只有bid_p，bid_v, ask_p和ask_v。

`get_history_l2ticks` - 查询历史 L2 Tick 行情

仅特定券商付费提供

函数原型：

 get_history_l2ticks(symbols, start_time, end_time, fields=None,skip_suspended=True, fill_missing=None,adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str	标的代码，使用时参考symbol
start_time	str	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time	str	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing	str or None	填充方式, `None` - 不填充, `'NaN'` - 用空值填充, `'Last'` - 用上一个值填充, 默认 None
adjust	int	`ADJUST_NONE or 0: 不复权`, `ADJUST_PREV or 1: 前复权`, `ADJUST_POST or 2: 后复权` 默认不复权
adjust_end_time	str	复权基点时间, 默认当前时间
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`

返回值:参考tick 对象

当 df = True 时，返回dataframe

当 df = Falst，返回list 示例：

history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
                        skip_suspended=True, fill_missing=None,
                        adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
print(history_l2tick[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1771.010009765625, 'high': 1809.9000244140625, 'low': 1771.010009765625, 'price': 1791.0999755859375, 'quotes': [{'bid_p': 1790.8800048828125, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1794.760009765625, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1790.80004882812
5, 'bid_v': 123, 'ask_p': 1794.800048828125, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1790.699951171875, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1794.8800048828125, 'ask_v': 416}, {'bid_p': 1790.68994140625, 'bid_v': 200, 'ask_p': 1794.8900146484375, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.630004882812
5, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1794.9000244140625, 'ask_v': 1000}, {'bid_p': 1790.6199951171875, 'bid_v': 500, 'ask_p': 1794.949951171875, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.6099853515625, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1794.9599609375, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.59997558593
75, 'bid_v': 200, 'ask_p': 1794.97998046875, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1790.510009765625, 'bid_v': 314, 'ask_p': 1794.989990234375, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1790.5, 'bid_v': 4200, 'ask_p': 1795.0, 'ask_v': 9700}], 'cum_volume': 5866796, 'cum_amount': 1049949547
1.0, 'last_amount': 1973854.0, 'last_volume': 1100, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 2, tzinfo=tzfile('PRC')), 'cum_position': 0, 'trade_type': 0}

注意：

1. get_history_l2ticks接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照结束时间的最近有一个交易日数据，如果取数时间段超过 1 个自然月（31）天，则获取不到数据

`get_history_l2bars` - 查询历史 L2 Bar 行情

仅特定券商付费提供

函数原型：

 get_history_l2bars(symbols, frequency, start_time, end_time, fields=None,skip_suspended=True, fill_missing=None,adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str	标的代码，使用时参考symbol
frequency	str	频率, 支持 '1d', '60s'等
start_time	str	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time	str	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing	str or None	填充方式, `None` - 不填充, `'NaN'` - 用空值填充, `'Last'` - 用上一个值填充, 默认 None
adjust	int	`ADJUST_NONE or 0: 不复权`, `ADJUST_PREV or 1: 前复权`, `ADJUST_POST or 2: 后复权` 默认不复权
adjust_end_time	str	复权基点时间, 默认当前时间
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`

返回值:参考bar 对象。

当 df = True 时，返回dataframe

当 df = Falst，返回list

示例：

history_l2bar=get_history_l2bars('SHSE.600000', '60s', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
								skip_suspended=True, fill_missing=None,
								adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
print(history_l2bar[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600000', 'frequency': '60s', 'open': 9.90999984741211, 'high': 9.90999984741211, 'low': 9.890000343322754, 'close': 9.899999618530273, 'volume': 1270526, 'amount': 12574276.0, 'bob': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))
, 'eob': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'position': 0, 'pre_close': 0.0}

注意：

1. get_history_l2bars接口每次最多可提取 1 个自然月（31）天的数据如：2015.1.1-2015.1.31 错误设置：（2015.1.1-2015.2.1）超出 31 天则获取不到任何数据

`get_history_l2transactions` - 查询历史 L2 逐笔成交

仅特定券商付费提供

函数原型：

 get_history_l2transactions(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str	标的代码，使用时参考symbol
start_time	str	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time	str	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`

返回值:参考level2 逐笔成交数据

当 df = True 时，返回dataframe

当 df = Falst，返回list

示例：

history_transactions=get_history_l2transactions('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_transactions[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600000', 'side': 'B', 'price': 9.90999984741211, 'volume': 100, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 0, 820000, tzinfo=tzfile('PRC')), 'exec_type': ''}

注意：

1. get_history_l2transactions接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

`get_history_l2orders` - 查询历史 L2 逐笔委托

仅特定券商付费提供 注意： 仅深市标的可用

函数原型：

 get_history_l2orders(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str	标的代码，使用时参考symbol
start_time	str	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time	str	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`

返回值:参考level2 逐笔委托数据

当 df = True 时，返回dataframe

当 df = Falst，返回list

示例：

history_order=get_history_l2orders('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_order[0])

输出：

{'symbol': 'SZSE.000001', 'side': '1', 'price': 19.520000457763672, 'volume': 200, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 0, 110000, tzinfo=tzfile('PRC')), 'order_type': '2'}

注意：

1. get_history_l2orders接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

`get_history_l2orders_queue` - 查询历史 L2 委托队列

仅特定券商付费提供

函数原型：

 get_history_l2orders_queue(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str	标的代码，使用时参考symbol
start_time	str	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time	str	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`

返回值:参考 level2 委托队列据

当 df = True 时，返回dataframe

当 df = Falst，返回list

示例：

history_order_queue=get_history_l2orders_queue('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_order_queue[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600000', 'price': 9.90999984741211, 'total_orders': 155, 'queue_orders': 50, 'queue_volumes': [52452, 600, 1200, 3200, 10000, 1800, 1000, 300, 10000, 2000, 500, 500, 2000, 1000, 2000, 300, 1200, 1400, 1000, 200, 1000, 100, 500, 1000, 500, 2380
0, 25400, 1000, 2000, 200, 500, 1200, 5000, 2000, 17600, 5000, 1000, 1300, 1000, 1200, 1000, 3000, 1000, 1000, 15000, 400, 15000, 5000, 2000, 10000], 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'side': '', 'volume': 0}

注意：

1. get_history_l2orders_queue接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

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