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数据结构

发布于 2024-06-22 12:53:28 字数 36984 浏览 0 评论 0 收藏 0

数据类

Tick - Tick 结构

逐笔行情数据

public class Tick
{
    public string symbol;				  //symbol

    public DateTime createdAt;			 //时间
    public float price;				    //最新价
    public float open;					 //开盘价
    public float high;					 //最高价
    public float low;					  //最低价
    public double cumVolume;			   //成交总量
    public double cumAmount;			   //成交总金额/最新成交额，累计值
    public System.Int64 cumPosition;	   //合约持仓量（期），累计值
    public double lastAmount;			  //瞬时成交额
    public int lastVolume;				 //瞬时成交量
    public int tradeType;				  //交易类型，对应多开，多平等类型
    public Quote[] quotes;				 //报价, 下标从0开始，0-表示第一档，1-表示第二档，依次类推
    public double iopv;                  //基金份额参考净值，(只适用于基金)                                                                                                                                                                                                                    |

};

报价Quote

public class Quote
{
    public float bidPrice;			//本档委买价
    public System.Int64 bidVolume;	//本档委买量
    public float askPrice;			//本档委卖价
    public System.Int64 askVolume;	//本档委卖量
};

Bar - Bar 结构

bar 数据是指各种频率的行情数据

public class Bar
{
    public string symbol;
    public DateTime bob;			//bar的开始时间
    public DateTime eob;			//bar的结束时间
    public float open;			  //开盘价
    public float close;			 //收盘价
    public float high;			  //最高价
    public float low;			   //<最低价
    public double volume;		   //成交量
    public double amount;		   //成交金额
    public float preClose;		  //昨收盘价，只有日频数据赋值

    public System.Int64 position;   //持仓量
    public string frequency;	    //bar频度
};

SymbolInfo - 标的交易静态信息

public struct SymbolInfo
{
	//标的代码
	public string symbol;
	//证券品种大类
	public int secType1;
	//证券品种细类
	public int secType2;
	//板块
	public int board;
	//交易所代码
	public string exchange;
	//交易所标的代码
	public string secId;
	//交易所标的名称
	public string secName;
	//交易所标的简称
	public string secAbbr;
	//最小变动单位
	public double priceTick;
	//交易制度
	public int tradeN;
	//上市日期
	public DateTime listedDate;
	//退市日期
	public DateTime delistedDate;
	//标的资产
	public string underlyingSymbol;
	//行权方式
	public string optionType;
	//期权保证金计算参数1
	public double optionMarginRatio1;
	//期权保证金计算参数2
	public double optionMarginRatio2;
	//合约类型
	public string callOrPut;
	//可转债开始转股日期
	public DateTime conversionStartDate;
}

Symbol - 标的交易信息

public struct Symbol
{
	public DateTime trade_date;
	// 合约调整
	public bool is_adjusted;
	// 是否停牌
	public bool is_suspended;
	// 持仓量
	public long position;
	// 结算价
	public double settle_price;
	// 昨结算价
	public double pre_settle;
	// 昨收盘价
	public double pre_close;
	// 涨停价
	public double upper_limit;
	// 跌停价
	public double lower_limit;
	// 换手率
	public double turn_rate;
	// 复权因子
	public double adj_factor;
	// 保证金比例
	public double margin_ratio;
	// 转股价
	public double conversion_price;
	// 行权价
	public double exercise_price;
	// 合约乘数
	public long multiplier;
	// 包含 info 中的字段
	public SymbolInfo info;
	// 是否ST
	public bool is_st;
	// 做市 市场分层 '0'-基础层，'1'-创新层，'2'-北交所
	public int market_level;
	// 做市 做市商数量 有做市商提供做市服务的证券，返回其做市商数量；没有做市商提供做市服务的返回0
	public int total_market_makers;
	// 做市 交易方式 'T'-协议交易方式，'M'-做市交易方式，'B'-集合竞价+连续竞价交易方式，'C'集合竞价交易方式，'P'-发行方式
	public string trade_type;
	// 做市 买数量单位 单笔做市买入申报数量是unit_volume_buy的整数倍
	public int unit_volume_buy;
	// 做市 卖数量单位 单笔做市卖出申报数量是unit_volume_sell的整数倍
	public int unit_volume_sell;
}

TradeDate - 年度交易日历

public struct TradeDate
{
	//自然日期, 查询年份的自然日日期
	public DateTime date;
	//交易日期
	public DateTime tradeDate;
	//下一交易日
	public DateTime nextTradeDate;
	//上一交易日
	public DateTime preTradeDate;
}

TradingSession - 交易时段

public struct TradingSession
{
	//交易时间
	public struct Session
	{
		public string start;
		public string end;
	}

	//标的代码
	public string symbol;
	//交易所代码
	public string exchange;
	//连续竞价时段
	public List<Session> timeTrading;
	//集合竞价时段
	public List<Session> timeAuctions;
}

ContractExpireRestDays - 合约到期剩余天数

public struct ContractExpireRestDays
{
	//日期
	public string date;
	//标的代码
	public string symbol;
	//
	public string daysToExpire;
}

IndustryCategory - 行业分类

public struct IndustryCategory
{
	// 行业代码
	public string industryCode;
	// 行业名称
	public string industryName;
}

IndustryConstituent - 行业成分股

public struct IndustryConstituent
{
	// 行业代码
	public string industryCode;
	// 行业名称
	public string industryName;
	// 成分股票代码, 格式: exchange.secId
	public string symbol;
	// 成分股票名称
	public string secName;
	// 纳入日期, 本地时间
	public DateTime dateIn;
	// 剔除日期, 本地时间
	public DateTime dateOut;
}

SymbolIndustry - 股票所属行业

public struct SymbolIndustry
{
	// 股票代码, 格式: exchange.secId
	public string symbol;
	// 股票名称
	public string secName;
	// 行业代码
	public string industryCode;
	// 行业名称
	public string industryName;
}

SectorCategory - 板块分类

public struct  SectorCategory
{
	//版块代码
	public string sectorCode;
	//版块名称
	public string sectorName;
}

SectorConstituent - 板块成分股

public struct SectorConstituent
{
	// 板块代码
	public string sectorCode;
	// 板块名称
   public string sectorName;
	// 股票代码, 格式: exchange.sec_id
  public  string symbol;
	// 成分股票名称
   public  string secName;
}

SymbolSector - 股票所属板块

public struct SymbolSector
{
	// 股票代码, 格式: exchange.sec_id
	public string symbol;
	// 股票名称
	public string secName;
	// 板块代码
	public string sectorCode;
	// 板块名称
	public string sectorName;
}

IndexConstituent - 指数成分股

public struct IndexConstituent
{
	// 指数代码
	public string index;
	// 成分股代码
	public string symbol;
	// 成分股权重
	public double weight;
	// 交易日期, 本地时间, 格式为: YYYY-MM-DD
	public DateTime date;
	//总市值
	public double marketValueTotal;
	//流通市值
	public double marketValueCirc;
}

StockDividend - 股票分红送股信息

public struct StockDividend
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 分配方案, 如现金分红, 送股, 配股, 转增
	public string schemeType;
	// 公告日, 本地时间
	public DateTime pubDate;
	// 除权除息日, 本地时间
	public DateTime exDate;
	// 股权登记日, 本地时间
	public DateTime equityRegDate;
	// 现金红利发放日(派息日), 本地时间, 格式为: YYYY-MM-DD
	public DateTime cashPayDate;
	// 送（转增）股份到账日, 本地时间, 格式为: YYYY-MM-DD
	public DateTime shareAcctDate;
	// 红股上市日, 送（转增）股份上市交易日, 本地时间, 格式为: YYYY-MM-DD
	public DateTime shareLstDate;
	// 税后红利（元/10股）
	public double cashAfTax;
	// 税前红利（元/10股）
	public double cashBfTax;
	// 送股比例, 10:X
	public double bonusRatio;
	// 转增比例, 10:X
	public double convertRatio;
	// 盈余公积金转增比例, 10:X
	public double surRsvRatio;
	// 资本公积金转增比例, 10:X
	public double capRsvRatio;
	// 股本基准日
	public string baseDate;
	// 股本基数(基准股本)
	public double baseShare;
	// 配股比例
	public double rationRatio;
	// 配股价格
	public double rationPrice;
}

StockRation - 股票配股信息

public struct StockRation
{
	// 标的代码
	public string symbol;
	// 公告日
	public DateTime pubDate;
	//股权登记日
	public DateTime equityRegDate;
	//除权除息日
	public DateTime ex_date;
	//配股比例
	public double rationRatio;
	//配股价格
	public double rationPrice;
}

AdjFactor - 股票复权因子

public struct AdjFactor
{
	// 交易日期
	public DateTime tradeDate;
	// 当日后复权因子, T日后复权因子=T-1日的收盘价/T日前收价
	public double adjFactorBwd;
	// 当日累计后复权因子, T日累计后复权因子=T日后复权因子*T-1日累计后复权因子
	// （第一个累计后复权因子=第一个后复权因子）
	public double adjFactorBwdAcc;
	// 当日前复权因子, T日前复权因子=T日后复权因子/复权基准日后复权因子
	public double adjFactorFwd;
	// 当日累计前复权因子, T日累计前复权因子=T日后复权因子
	// T-1日累计前复权因子=T日后复权因子*T-1日后复权因子
	// （第一个累计前复权因子=最新累计后复权因子）
	public double adjFactorFwdAcc;
}

ShareholderNum - 股东户数

public struct ShareholderNum
{
	// 股票代码
	public string symbol ;
	// 股票名称
	public string secName;
	// 公告日期
	public DateTime pubDate ;
	// 截止日期
	public DateTime expiryDate ;
	// 股东总数
	public long totalShare ;
	// A股股东总数
	public long totalShareA ;
	// 流通B股股东总数
	public long totalShareB ;
	// 流通H股股东总数
	public long totalShareH ;
	// 其他股东户数
	public long otherShare ;
	// 优先股股东总数（表决权恢复）
	public long totalSharePfd ;
	// 股东户数（含融资融券）
	public long totalShareMgn ;
	// 股东户数（不含融资融券）
	public long totalShareNoMgn ;
}

Shareholder - 十大股东

public struct Shareholder
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 股票名称
	public string secName;
	// 公告日期
	public DateTime pubDate;
	// 截止日期
	public DateTime expiryDate;
	// 股东名称
	public string holderName;
	// 股东序号（名次）
	public int holderRank;
	// 股东类型
	public string holderType;
	// 股东性质
	public string holderAttr;
	// 股份类型(股份性质)
	public string shareType;
	// 持有数量（股）
	public double shareNum;
	// 持股比例1, 持股占总股本比例（%）
	public double shareRatio1;
	// 持股比例2, 持股占已上市流通股比例（%）
	public double shareRatio2;
	// 质押股份数量, 股权质押涉及股数（股）
	public double sharePledge;
	// 冻结股份数量, 股权冻结涉及股数（股）
	public double shareFreeze;
}

ShareChange - 股本变动

public struct ShareChange
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 公司名称
	public string companyName;
	// 发布日期
	public DateTime pubDate;
	// 股本变动日期
	public DateTime chgDate;
	// 股本变动原因
	public string chgReason;
	// 股本变动事件
	public string chgEvent;
	// 总股本, 未流通股份+已流通股份, 单位: 股
	public double shareTotal;
	// 未流通股份
	public double shareTotalNlf;
	// 发起人股份: 国有发起人股 + 发起社会法人股 + 其他发起人股份, 单位: 股
	public double shareProm;
	// 国有发起人股: 国家持股+国有法人股, 单位: 股
	public double sharePromState;
	// 国家股
	public double shareState;
	// 国有法人股
	public double shareStateLp;
	// 发起社会法人股: 境内社会法人股+境外法人股, 单位: 股
	public double sharePromSoc;
	// 境内社会法人股
	public double shareDcLp;
	// 境外法人股
	public double shareOsLp;
	// 其他发起人股份
	public double sharePromOther;
	// 募集人股份: 募集国家股+募集境内法人股+募集境外法人股, 单位: 股
	public double shareRs;
	// 募集国家股
	public double shareRsState;
	// 募集境内法人股: 募集境内国有法人股+募集境内社会法人股, 单位: 股
	public double shareRsDcLp;
	// 募集境内国有法人股
	public double shareRsStateLp;
	// 募集境内社会法人股
	public double shareRsSocLp;
	// 募集境外法人股
	public double shareRsOsLp;
	// 内部职工股
	public double shareEmpNlf;
	// 优先股
	public double sharePfdNlf;
	// 其他未流通股份
	public double shareOthNlf;
	// 流通股份
	public double shareCirc;
	// 无限售条件股份
	public double shareTtlUnl;
	// 人民币普通股（A股）
	public double shareAUnl;
	// 境内上市外资股（B股）
	public double shareBUnl;
	// 境外上市外资股（H股）
	public double shareHUnl;
	// 其他已流通股份
	public double shareOthUnl;
	// 有限售条件股份
	public double shareTtlLtd;
	// 一般有限售条件股份: 限售国家持股+ 限售国有法人持股+ 限售其他内资持股+ 限售外资持股+ 锁定股份+ 高管持股, 单位: 股
	public double shareGenLtd;
	// 限售国家持股
	public double shareStateLtd;
	// 限售国有法人持股
	public double shareStateLpLtd;
	// 限售其他内资持股: 限售境内非国有法人持股+限售境内自然人持股, 单位: 股
	public double shareOthDcLtd;
	// 限售境内非国有法人持股
	public double shareNstDcLpLtd;
	// 限售境内自然人持股
	public double shareDcNpLtd;
	// 限售外资持股: 限售境外法人持股+限售境外自然人持股, 单位: 股
	public double shareFornLtd;
	// 限售境外法人持股
	public double shareOsLpLtd;
	// 限售境外自然人持股
	public double shareOsNpLtd;
	// 锁定股份
	public double shareLkLtd;
	// 高管持股(原始披露)
	public double shareGmLtd;
	// 配售法人持股: 战略投资者配售股份+一般法人投资者配售+ 证券投资基金配售股份, 单位: 股
	public double sharePlcLpLtd;
	// 战略投资者配售股份
	public double sharePlcSiLtd;
	// 一般法人投资者配售股份
	public double sharePlcLpGenLtd;
	// 证券投资基金配售股份
	public double sharePlcFndLtd;
	// 限售流通A股
	public double shareALtd;
	// 限售流通B股
	public double shareBLtd;
	// 限售流通H股
	public double shareHLtd;
	// 其他限售股份
	public double shareOthLtd;
	// 变动股份上市日
	public DateTime shareListDate;
}

FundamentalsBalance - 资产负债表

public struct FundamentalsBalance
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 发布日期
	// 在指定时间段[开始时间,结束时间]内的最新发布日期,
	// 若数据类型选择合并原始(data_type=101)，则返回原始发布的发布日期
	// 若数据类型选择合并调整(data_type=102)，则返回调整后最新发布日期
	public DateTime pubDate;
	// 报告截止日期，财报统计的最后一天
	public DateTime rptDate;
	// 相应指定查询 fields字段的值. 字典key值请参考 资产负债表
	public Dictionary<string, string> data;
}

FundamentalsCashflow - 利润表

public struct FundamentalsCashflow
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 发布日期
	// 在指定时间段[开始时间,结束时间]内的最新发布日期,
	// 若数据类型选择合并原始(data_type=101)，则返回原始发布的发布日期
	// 若数据类型选择合并调整(data_type=102)，则返回调整后最新发布日期
	public DateTime pubDate;
	// 报告截止日期，财报统计的最后一天
	public DateTime rptDate;
	// 相应指定查询 fields字段的值. 字典key值请参考 利润表
	public Dictionary<string, string> data;
}

FundamentalsIncome - 现金流量表

public struct FundamentalsIncome
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 发布日期
	// 在指定时间段[开始时间,结束时间]内的最新发布日期,
	// 若数据类型选择合并原始(data_type=101)，则返回原始发布的发布日期
	// 若数据类型选择合并调整(data_type=102)，则返回调整后最新发布日期
	public DateTime pubDate;
	// 报告截止日期，财报统计的最后一天
	public DateTime rptDate;
	// 相应指定查询 fields字段的值. 字典key值请参考 现金流量表
	public Dictionary<string, string> data;
}

FinancePrime - 财务主要指标

public struct FinancePrime
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 发布日期
	// 在指定时间段[开始时间,结束时间]内的最新发布日期,
	// 若数据类型选择合并原始(data_type=101)，则返回原始发布的发布日期
	// 若数据类型选择合并调整(data_type=102)，则返回调整后最新发布日期
	public DateTime pubDate;
	// 在指定时间段[开始时间,结束时间]内的报告截止日期，
	// 报告截止日期，财报统计的最后一天
	public DateTime rptDate;
	// 报表类型
	public int rptType;
	// 数据类型
	public int dataType;
	// 相应指定查询 fields字段的值. 字典key值请参考 财务主要指标
	public  Dictionary<string, string> data;
}

FinanceDeriv - 财务衍生指标

public struct FinanceDeriv
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 发布日期
	// 在指定时间段[开始时间,结束时间]内的最新发布日期,
	// 若数据类型选择合并原始(data_type=101)，则返回原始发布的发布日期
	// 若数据类型选择合并调整(data_type=102)，则返回调整后最新发布日期
	public DateTime pubDate;
	// 在指定时间段[开始时间,结束时间]内的报告截止日期，
	// 报告截止日期，财报统计的最后一天
	public DateTime rptDate;
	// 报表类型
	public int rptType;
	// 数据类型
	public int dataType;
	// 相应指定查询 fields字段的值. 字典key值请参考 财务衍生指标
	public Dictionary<string, string> data;
}

DailyValuation - 交易衍生指标-估值类

public struct DailyValuation
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 交易日期
	public DateTime tradeDate;
	// 相应指定查询 fields字段的值. 字典key值请参考 交易衍生指标-估值类
	public Dictionary<string, string> data;
}

DailyMktvalue - 交易衍生指标-市值类

public struct DailyMktvalue
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 交易日期
	public DateTime tradeDate;
	// 相应指定查询 fields字段的值. 字典key值请参考 交易衍生指标-市值类
	public Dictionary<string, string> data;
}

DailyBasic - 交易衍生指标-基础类

public struct DailyBasic
{
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 交易日期
	public DateTime tradeDate;
	// 相应指定查询 fields字段的值. 字典key值请参考 交易衍生指标-基础类
	public Dictionary<string, string> data;
}

ContinuousContractsInfo - 期货连续合约映射

public struct ContinuousContractsInfo
{
	// 标的代码
	public string symbol;
	// 交易日期
	public DateTime tradeDate;
}

FutContractInfo - 期货标准品种信息

public struct FutContractInfo
{
	// 交易品种  --交易品种名称，如：沪深300指数，铝
	public string productName;
	// 交易代码  --交易品种代码，如：IF，AL
	public string productCode;
	// 合约标的 --如：SHSE.000300， AL
	public string underlyingSymbol;
	// 合约乘数  --如：200，5
	public int multiplier;
	// 交易单位  --如：每点人民币200元，5吨/手
	public string tradeUnit;
	// 报价单位   --如：指数点，元（人民币）/吨
	public string priceUnit;
	// 价格最小变动单位  --如：0.2点，5元/吨
	public string priceTick;
	// 合约月份  --如：当月、下月及随后两个季月，1～12月
	public string deliveryMonth;
	// 交易时间  --如：“9:30-11:30，13:00-15:00”，“上午9:00－11:30 ，下午1:30－3:00和交易所规定的其他交易时间”
	public string tradeTime;
	// 涨跌停板幅度  --每日价格最大波动限制，如：“上一个交易日结算价的±10%”，“上一交易日结算价±3%”
	public string priceRange;
	// 最低交易保证金  --交易所公布的最低保证金比例，如：“合约价值的8%”，“合约价值的5%”
	public string minimumMargin;
	// 最后交易日   -- 如：“合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延”，“合约月份的15日（遇国家法定节假日顺延，春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知）”
	public string lastTradeDate;
	// 交割日期  --如：“同最后交易日”，“最后交易日后连续三个工作日”
	public string deliveryDate;
	// 交割方式  --如：现金交割，实物交割
	public string deliveryMethod;
	// 交易所名称 --上市交易所名称，如：中国金融期货交易所，上海期货交易所
	public string exchangeName;
	// 交易所代码  --上市交易所代码，如：CFFEX，SHFE
	public string exchange;

}

FutTransactionRanking - 期货每日成交持仓排名

public struct FutTransactionRanking
{
// 期货合约代码  --必填，使用时参考symbol
public string symbol;
	// 交易日期  --
	public DateTime tradeDate;
	// 期货公司会员简称
	public string memberName;
	// 排名指标
	public string indicator;
	// 排名指标数值  --单位：手。视乎所选的排名指标indicator，分别为：成交量（indicator为'volume'时）持买单量（indicator为'long'时）持卖单量（indicator为‘short’时）
	public int indicatorNumber;
	// 排名指标比上交易日增减  --单位：手
	public int indicatorChange;
	// 排名名次
	public int ranking;
	// 排名名次比上交易日增减
	public int rankingChange;
	// 判断 ranking_change 的值是否为空
	public bool rankingChangeIsNull;
}

WarehouseReceiptInfo - 期货仓单数据

public struct WarehouseReceiptInfo
{
	// 交易日期 --
	public DateTime tradeDate;
	// 期货交易所代码 --期货品种对应交易所代码，如：CFFEX，SHFE
	public string exchange;
	// 期货交易所名称 --上市交易所名称，如：中国金融期货交易所，上海期货交易所
	public string exchangeName;
	// 交易代码 --交易品种代码，如：IF，AL
	public string productCode;
	// 交易品种 --交易品种名称，如：沪深300指数，铝
	public string productName;
	// 注册仓单数量 --
	public int onWarrant;
	// 仓单单位 -- 仅支持郑商所品种
	public string warrantUnit;
	// 仓库名称 --
	public string warehouse;
	// 期货库存 --
	public int futureInventory;
	// 期货库存增减 --
	public int futureInventoryChange;
	// 可用库容量 --
	public int warehouseCapacity;
	// 可用库容量增减 --
	public int warehouseCapacityChange;
	// 库存小计 --
	public int inventorySubtotal;
	// 库存小计增减 --
	public int inventorySubtotalChange;
	// 有效预报 --仅支持郑商所品种
	public int effectiveForecast;
	// 升贴水 --
	public int premium;
}

TransactionRankingInfo - 期货每日成交持仓排名

public struct TransactionRankingInfo
{
	// 沽购类型
	public string callOrPut;
	// 交易日期
	public string tradeDate;
	// 会员公司简称
	public string memberName;
	// indicator_number :排名指标数值 --单位：手。视乎所选的排名指标indicator，分别为：
	// 成交量（indicator为'volume'时）
	// 持买单量（indicator为'long'时）
	// 持卖单量（indicator为‘short’时）
	public int indicatorNumber;
	// 排名指标比上交易日增减 --单位：手
	public int indicatorChange;
	// 排名名次 --指标具体排名
	public int ranking;
	// 排名名次比上交易日增减
	public int rankingChange;
}

EtfConstituents - ETF基金成分股

public struct EtfConstituents
{
	// ETF代码
	public string etf;
	// ETF名称
	public string etfName;
	// 交易日期
	public DateTime tradeDate;
	// 成分股代码
	public string symbol;
	// 股票数量
	public double amount;
	// 现金替代标志
	public string cashSubsType;
	// 固定替代金额
	public double cashSubsSum;
	// 现金替代溢价比例 --单位：%
	public double cashPremiumRate;
}

PortfolioStockInfo - 基金资产组合(股票投资组合)

public struct PortfolioStockInfo
{
	// 基金代码  --查询资产组合的基金代码
	public string fund;
	// 基金名称
	public string fundName;
	// 公告日期  --在指定时间段[开始时间,结束时间]内的公告日期
	public DateTime pubDate;
	// 报告期 -- 持仓截止日期
	public DateTime periodEnd;
	// 股票代码
	public string symbol;
	// 股票名称
	public string secName;
	// 持仓股数
	public double holdShare;
	// 持仓市值
	public double holdValue;
	// 占净值比例  --单位：%
	public double nvRate;
	// 占总股本比例 --单位：%
	public double ttlShareRate;
	// 占流通股比例 --单位：%s
	public double circShareRate;
}

PortfolioBondInfo - 基金资产组合(债券投资组合)

public struct PortfolioBondInfo
{
	// 基金代码  --查询资产组合的基金代码
   public  string fund;
	// 基金名称
	public string fundName;
	// 公告日期  --在指定时间段[开始时间,结束时间]内的公告日期
	public DateTime pubDate;
	// 报告期 -- 持仓截止日期
	public DateTime periodEnd;
	// 债券代码
	public string symbol;
	// 债券名称
	public string secName;
	// 持仓数量
	public double holdShare;
	// 持仓市值
	public double holdValue;
	// 占净值比例 --单位：%
	public double nvRate;
}

PortfolioFundInfo - 基金资产组合(基金投资组合)

public struct PortfolioFundInfo
{
	// 基金代码  --查询资产组合的基金代码
   public string fund;
	// 基金名称
	public string fundName;
	// 公告日期  --在指定时间段[开始时间,结束时间]内的公告日期
	public DateTime pubDate;
	// 报告期 -- 持仓截止日期
	public DateTime periodEnd;
	// 基金代码
	public string symbol;
	// 基金名称
	public string secName;
	// 持有份额
	public double holdShare;
	// 期末市值
	public double holdValue;
	// 占净值比例 --单位：%
	public double nvRate;
}

NetValueInfo - 基金净值

public struct NetValueInfo
{
	// 基金代码  --查询净值的基金代码
	public string fund;
	// 交易日期
	public DateTime tradeDate;
	// 单位净值  --T日单位净值是每个基金份额截至T日的净值（也是申赎的价格）
	public double unitNv;
	// 累计单位净值  --T日累计净值是指，在基金成立之初投资该基金1元钱，在现金分红方式下，截至T日账户的净值
	public double unitNvAccu;
	// 复权单位净值  --T日复权净值是指，在基金成立之初投资该基金1元钱，在分红再投资方式下，截至T日账户的净值
	public double unitNvAdj;
}

FndAdjFactorInfo - 基金复权因子

public struct FndAdjFactorInfo
{
	// 交易日期    --最新交易日的日期
	public DateTime tradeDate;
	// 当日后复权因子 --T日后复权因子=T-1日的收盘价/T日前收价
	//public double adjFactorBwd;
	// 当日累计后复权因子  --T日累计后复权因子=T日后复权因子*T-1日累计后复权因子（第一个累计后复权因子=第一个后复权因子）
	public double adjFactorBwdAcc;
	// 当日前复权因子   --T日前复权因子=T日后复权因子/复权基准日后复权因子
	public double adjFactorFwd;
	// 当日累计前复权因子  --T日累计前复权因子=T日后复权因子 T-1日累计前复权因子=T日后复权因子*T-1日后复权因子（第一个累计前复权因子=最新累计后复权因子）
	//public double adjFactorFwdAcc;
}

FndDividendInfo - 基金分红信息

public struct FndDividendInfo
{
	// 基金代码   --查询分红信息的基金代码
	public string fund;
	// 公告日
	public DateTime pubDate;
	// 方案进度
	public string eventProgress;
	// 派息比例 --10:X，每10份税前分红
	public double dvdRatio;
	// 分配收益基准日
	public DateTime dvdBaseDate;
	// 权益登记日
	public DateTime rtRegDate;
	// 实际除息日
	public DateTime exActDate;
	// 场内除息日
	public DateTime exDvdDate;
	// 场内红利发放日
	public DateTime payDvdDate;
	// 场内红利款账户划出日
	public DateTime transDvdDate;
	// 红利再投资确定日
	public DateTime reinvestCfmDate;
	// 红利再投资份额到账日
	public DateTime riShrArrDate;
	// 红利再投资赎回起始日
	public DateTime riShrRdmDate;
	// 可分配收益 --单位：元
	public double earnDistr;
	// 本期实际红利发放 --单位：元
	public double cashPay;
	// 基准日基金份额净值
	public double baseUnitNv;
}

SplitInfo - 基金拆分折算信息

public struct SplitInfo
{
	// 基金代码
	public string fund;
	// 公告日
	public DateTime pubDate;
	// 拆分折算类型
	public string splitType;
	// 拆分折算比例
	public double splitRatio;
	// 拆分折算基准日
	public DateTime baseDate;
	// 拆分折算场内除权日
	public DateTime exDate;
	// 基金份额变更登记日
	public DateTime shareChangeRegDate;
	// 基金披露净值拆分折算日
	public DateTime nvSplitPubDate;
	// 权益登记日
	public DateTime rtRegDate;
	// 场内除权日(收盘价)
	public DateTime exDateClose;
}

ConversionPrice - 可转债转股价变动信息

public struct ConversionPrice
{
	// 公告日期
	public DateTime pubDate;
	// 转股价格生效日期
	public DateTime effectiveDate;
	// 执行日期
	public DateTime executionDate;
	// 转股价格 --单位：元
	public double conversionPrice;
	// 转股比例 --单位：%
	public double conversionRate;
	// 单位：股
	public double conversionVolume;
	// 累计转股金额 --单位：万元，累计转债已经转为股票的金额，累计每次转股金额
	public double conversionAmountTotal;
	// 债券流通余额 --单位：万元
	public double bondFloatAmountRemain;
	// 事件类型  --初始转股价，调整转股价，修正转股价
	public string eventType;
	// 转股价变动原因
	public string changeReason;
}

CallInfo - 可转债赎回信息

public struct CallInfo
{
	// 公告日 --赎回公告日
	public DateTime pubDate;
	// 赎回日 --发行人行权日（实际），公布的赎回日如遇节假日会顺延为非节假日
	public DateTime callDate;
	// 赎回登记日 --理论登记日，非节假日
	public DateTime recordDate;
	// 赎回资金到账日 --投资者赎回款到账日
	public DateTime cashDate;
	// 赎回类型 --部分赎回，全部赎回
	public string callType;
	// 赎回原因 --1:满足赎回条件，2:强制赎回，3:到期赎回
	public string callReason;
	// 赎回价格 --单位：元/张，每百元面值赎回价格（元），债券面值 加当期应计利息（含税）
	public double callPrice;
	// 赎回金额
	public double callAmount;
	// 是否包含利息  -- 0:不包含，1:包含
	public bool interestIncluded;
}

PutInfo - 可转债回售信息

public struct PutInfo
{
	// 公告日 --赎回公告日
	public DateTime pubDate;
	// 回售起始日 --投资者行权起始日
	public DateTime putStartDate;
	// 回售截止日 --投资者行权截止日
	public DateTime putEndDate;
	// 回售资金到账日 --投资者回售款到账日
	public DateTime cashDate;
	// 回售原因 --1:满足回售条款，2:满足附加回售条款
	public string putReason;
	// 回售价格 --单位：元/张，每百元面值回售价格（元），债券面值 加当期应计利息（含税）
	public double putPrice;
	// 回售金额
	public double putAmount;
	// 是否包含利息  -- 0:不包含，1:包含
	public bool interestIncluded;
}

AmountChange - 可转债剩余规模变动

public struct AmountChange
{
	// 公告日
	public DateTime pubDate;
	// 变动类型 --首发、增发、转股 、赎回、回售(注销)、到期
	public string changeType;
	// 变动日期
	public DateTime changeDate;
	// 本次变动金额 --单位：万元
	public double changeAmount;
	// 剩余金额 --变动后金额，单位：万元
	public double remainAmount;
}

OptContractInfo - 期权标的基础信息

public struct OptContractInfo
{
	// 交易代码
    public string productCode;
	// 合约标的物名称
	public string underlying;
	// 合约乘数
	public int multiplier;
	// 交易单位
	public string tradeUnit;
	// 报价单位
	public string priceUnit;
	// 价格最小变动单位
	public double priceTick;
	// 合约月份
	public string deliveryMonth;
	// 交易时间
	public string tradeTime;
	// 涨跌幅限制
	public string priceRange;
	// 行权方式
	public string optionType;
	// 行权价格
	public string exercisePriceRule;
	// 最后交易日
	public string lastTradeDate;
	// 交割方式
	public string deliveryMethod;
	// 交易所名称
	public string exchangeName;
	// 交易所代码
	public string exchange;
}

RiskValueInfo - 期权波动率

public struct RiskValueInfo
{
	// 交易日期
	public string tradeDate;
	// Delta
	public double delta;
	// Theta
	public double theta;
	// Gamma
	public double gamma;
	// Vega
	public double vega;
	// Rho
	public double rho;
	// 隐含波动率
	public double iv;
}

GetSymbolsByInAtOutReq - 期权档位合约信息

public struct GetSymbolsByInAtOutReq
{
	// 合约标的物
	// 参数用法说明:
	// 必填，标的物symbol，全部大写，不指定具体到期月份，
	// 标的物为商品期货的，可参考主力合约代码，如：'CZCE.CF'
	// 标的物为股指的，可填：'CFFEX.IO'，'CFFEX.MO'
	// 标的物为ETF的，可填ETF的symbol，如：'SHSE.510050'
	public string underlyingSymbol;
	// 沽购类型
	// 参数用法说明:
	// 沽购类型，
	// 认购期权（看涨期权，买权）：'C'
	// 认沽期权（看跌期权，卖权）：'P'
	// 默认None表示不区分沽购类型，同时包括认购和认沽
	public string callOrPut;
	// 合约月份
	// 参数用法说明:
	// 合约月份，按到期月份从近至远从小到大排序，支持最近交割的4个月份
	// 可选1，2，3，4
	// 默认None为全部月份
	public int executeMonth;
	// 档位计数
	// 参数用法说明:
	// 档位计数，实值档位为正，虚值档位为负，平值为0，
	// 默认None时为所有档位（含平值）
	public int inAtOut;
	// 交易日期
	// 参数用法说明:
	// 查询时间, 本地时间, 格式为: YYYY-MM-DD
	// 为空时, 表示当前日期
	public string tradeDate;
	// 标的物价格
	// 参数用法说明:
	// 标的物价格，只能输入自定义具体价格
	public double s;
	// 标的物价格类型
	// 参数用法说明:
	// 标的物价格s为None时，此参数才生效。'pre_close'为昨收价（默认），'open'为今开价，'last'为最新价，（3种价格均相对于trade_date时间，trade_date不含分钟就取当日
	// 收盘价，trade_date包含分钟就取该1分钟bar的close）默认None为昨收价。
	public string sType;
	// 调整合约
	// 参数用法说明:
	// 表示是否过滤除权后的调整合约，'M'表示不返回调整合约，只返回标准合约（默认）'A'表示只返回调整合约 ''表示不做过滤都返回
	// 默认None为只返回标准合约。
	public string adjustFlag;
}

交易类

Account - 账户结构

public class Account
{
    public string accountId;  			//账号ID
    public string accountName;       	 //账户登录名
    public string intro;              	//账号描述
    public string comment;            	//账号备注
};

AccountStatus - 账户状态结构

public class AccountStatus
{
    public string accountId;             //账号ID
    public string accountName;       	//账户登录名
    public int state;                    //账户状态
    public int errorCode;                //错误码
    public string errorMsg;              //错误信息
};

PlaceOrders - 下单参数结构

public struct PlaceOrderReq
{
	public string symbol;					//交易标的
	public int volume;						//下单数量
	public OrderSide side;					//委托方向
	public OrderType type;					//委托类型
	public PositionEffect positionEffect;	//开平方向
	public double price;					//委托价格
	public OrderDuration orderDuration;		//委托时间属性
	public OrderQualifier orderQualifier;	//委托成交属性
	public string account;					//账号
}

Order - 委托结构

public class Order
{
    public string strategyId;                     //策略ID
    public string accountId;                      //账号ID
    public string accountName;                    //账户登录名
    public string clOrdId;                        //委托客户端ID
    public string orderId;                        //委托柜台ID
    public string exOrdId;                        //委托交易所ID
    public string symbol;                         //symbol
    public int side;                              //买卖方向，取值参考enum OrderSide
    public int positionEffect;                    //开平标志，取值参考enum PositionEffect
    public int positionSide;                      //持仓方向，取值参考enum PositionSide

    public int orderType;                         //委托类型，取值参考enum OrderType
    public int orderDuration;                     //委托时间属性，取值参考enum OrderDuration
    public int orderQualifier;                    //委托成交属性，取值参考enum OrderQualifier
    public int orderSrc;                          //委托来源，取值参考enum OrderSrc

    public int status;                            //委托状态，取值参考enum OrderStatus
    public int ordRejReason;                      //委托拒绝原因，取值参考enum OrderRejectReason
    public string ordRejReasonDetail;             //委托拒绝原因描述

    public double price;                          //委托价格
    public double stopPrice;                      //委托止损/止盈触发价格

    public int orderStyle;                        //委托风格，取值参考 enum OrderStyle
    public Int64 volume;                          //委托量
    public double value;                          //委托额
    public double percent;                        //委托百分比
    public Int64 targetVolume;                    //委托目标量
    public double targetValue;                    //委托目标额
    public double targetPercent;                  //委托目标百分比

    public Int64 filledVolume;                    //已成量
    public double filledVwap;                     //已成均价
    public double filledAmount;                   //已成金额
    public double filledCommission;               //已成手续费

    public DateTime createdAt;                    //委托创建时间
    public DateTime updatedAt;                    //委托更新时间
};

ExecRpt - 回报结构

public class ExecRpt
{
    public string strategyId;                  //策略ID
    public string accountId;                   //账号ID
    public string accountName;                 //账户登录名
    public string clOrdId;                     //委托客户端ID
    public string orderId;                     //委托柜台ID
    public string execId;                      //委托回报ID
    public string symbol;                      //symbol

    public int positionEffect;                 //开平标志，取值参考enum PositionEffect
    public int side;                           //买卖方向，取值参考enum OrderSide
    public int ordRejReason;                   //委托拒绝原因，取值参考enum OrderRejectReason
    public string ordRejReasonDetail;          //委托拒绝原因描述
    public int execType;                       //执行回报类型, 取值参考enum ExecType

    public double price;                       //委托成交价格
    public Int64 volume;                       //委托成交量
    public double amount;                      //委托成交金额
    public double commission;                  //委托成交手续费
    public double cost;                        //委托成交成本金额
    public DateTime createdAt;                 //回报创建时间

};

Cash - 资金结构

public class Cash
{
    public string accountId;                   //账号ID
    public string accountName;                 //账户登录名

    public int currency;                       //币种

    public double nav;                         //总资产(cum_inout + cum_pnl + fpnl - cum_commission)
    public double pnl;                         //净收益(nav-cum_inout)
    public double fpnl;                        //浮动盈亏(sum(each position fpnl))
    public double frozen;                      //持仓占用资金
    public double orderFrozen;                 //挂单冻结资金
    public double available;                   //可用资金
    public double marketValue;                 //市值

    public double balance;                     //资金余额

    public double cumInout;                    //累计出入金
    public double cumTrade;                    //累计交易额
    public double cumPnl;                      //累计平仓收益(没扣除手续费)
    public double cumCommission;               //累计手续费

    public double lastTrade;                   //上一次交易额
    public double lastPnl;                     //上一次收益
    public double lastCommission;              //上一次手续费
    public double lastInout;                   //上一次出入金
    public int changeReason;                   //资金变更原因，取值参考enum CashPositionChangeReason
    public string changeEventId;               //触发资金变更事件的ID

    public DateTime createdAt;                 //资金初始时间
    public DateTime updatedAt;                 //资金变更时间

};

Position - 持仓结构

public class Position
{
    public string accountId;                //账号ID
    public string accountName;          	//账户登录名

    public string symbol;              	 //symbol
    public int side;                        //持仓方向，取值参考enum PositionSide
    public Int64 volume;                    //总持仓量; 昨持仓量(volume-volume_today)
    public Int64 volumeToday;               //今日持仓量
    public double vwap;                     //持仓均价（实盘时，期货跨天持仓，会自动变成昨结价，仿真是开仓均价）
    public double amount;                   //持仓额(volume*vwap*multiplier)

    public double price;                    //当前行情价格
    public double fpnl;                     //持仓浮动盈亏((price-vwap)*volume*multiplier)
    public double cost;                     //持仓成本(vwap*volume*multiplier*margin_ratio)
    public Int64 orderFrozen;               //挂单冻结仓位
    public Int64 orderFrozenToday;          //挂单冻结今仓仓位
    public Int64 available;                 //非挂单冻结仓位(volume-order_frozen); 可平昨仓位(available-available_today)（仅上期所和上海能源交易中心支持）
    public Int64 availableToday;            //非挂单冻结今仓位(volume_today-order_frozen_today)（仅上期所和上海能源交易中心支持）
    public Int64 availableNow;              //当前可平仓位
    public double marketValue;              //持仓市值
    public double vwapOpen;                 //开仓均价（期货适用，实盘适用）
    public double vwapDiluted;              //摊薄成本（股票适用，实盘适用）
    public double fpnlOpen;                 //浮动盈亏（期货适用， 根据开仓均价计算）
    public double fpnlDiluted;              //摊薄成本浮动盈亏（股票适用，实盘适用）

    public double lastPrice;                //上一次成交价
    public Int64 lastVolume;                //上一次成交量
    public Int64 lastInout;                 //上一次出入持仓量
    public int changeReason;                //仓位变更原因，取值参考enum CashPositionChangeReason
    public string changeEventId;            //触发资金变更事件的ID

    public int hasDividend;                 //持仓区间有分红配送
    public DateTime createdAt;              //建仓时间（实盘不支持）
    public DateTime updatedAt;              //仓位变更时间（实盘不支持）

};

Indicator - 绩效指标结构

public class Indicator
{
    public string accountId;               //账号ID
    public double pnlRatio;                //累计收益率(pnl/cum_inout)
    public double pnlRatioAnnual;          //年化收益率
    public double sharpRatio;              //夏普比率
    public double maxDrawdown;             //最大回撤
    public double riskRatio;               //风险比率
    public int openCount;                  //开仓次数
    public int closeCount;                 //平仓次数
    public int winCount;                   //盈利次数
    public int loseCount;                  //亏损次数
    public double winRatio;                //胜率

    public DateTime createdAt;             //指标创建时间
    public DateTime updatedAt;             //指标变更时间
};

Parameter - 动态参数结构


public class Parameter
{
    public string key;          	      //参数键
    public double value;                  //参数值
    public double min;                    //可设置的最小值
    public double max;                    //可设置的最大值
    public string name;       			//参数名
    public string intro;      			//参数说明
    public string group;      			//组名
    public bool readonlyFlag;             //是否只读
};

PlaceOrderReq - 委托参数


public struct PlaceOrderReq
{
    public string symbol;             // 委托代码，如平安银行 SZSE.000001
    public int volume;                // 委托数量
    public OrderSide side;            // 委托方向
    public OrderType type;            // 市价类型
    public PositionEffect positionEffect;         // 开平标志
    public double price;              // 委托价格
    public OrderDuration orderDuration;           // 委托时间属性，设置type为具体交易所市价类型这个参数忽略
    public OrderQualifier orderQualifier;         // 委托成交属性，设置type为具体交易所市价类型这个参数忽略
    public string account;            // 委托账号id
};

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