Question

level2 行情说明

• L2 数据仅在券商内网环境下提供，包含股票的实时和历史的十档行情、逐笔成交、逐笔委托数据
• L2 数据优势：延时更低、行情更新频率更快和行情深度数据更丰富

level2 行情连接

• 登录终端时点击右下角的通信设置

• 实时行情选择本地 level2 主行情

• 最后点击返回登录

level2 实时行情

交易所名称	市场代码	数据类型	推送频率
上交所	SHSE	Tick	3s（包含十档）
		Bar	Bar 实时频率
		L2Transaction(逐笔成交)	实时推送（毫秒级别，包含每笔）
		L2Order(逐笔委托)	实时推送（毫秒级别，包含每笔）
深交所	SZSE	Tick	3s （包含十档）
		Bar	Bar 实时频率
		L2Transaction(逐笔成交)	实时推送（毫秒级别，包含每笔）
		L2Order(逐笔委托)	实时推送（毫秒级别，包含每笔）

level2 历史行情

支持以下多种频率的股票历史行情数据:

交易所名称	市场代码	数据类型	数据范围
上交所	SHSE	Tick	2016-01-04 - 至今
		Bar	任意秒数，如'30s'(2016-01-04 - 至今)
		L2Transaction(逐笔成交)	2016-01-04 - 至今
		L2Order(逐笔委托)	2016-01-04 - 至今
深交所	SZSE	Tick	2016-01-04 - 至今
		Bar	任意秒数，如'30s'(2016-01-04 - 至今), 1d(2016-01-04 - 至今)
		L2Transaction(逐笔成交)	2016-01-04 - 至今
		L2Order(逐笔委托)	2016-01-04 - 至今

level2 行情接口

点击蓝色字体查看 api 具体用法

数据推送事件

• 通过subscribe订阅行情（frequency指定'tick', 'l2transaction', 'l2order', 'l2order_queue', Bar 频率）， 主动推送

on_tick - tick 数据推送事件

on_bar - bar 数据推送事件

on_l2transaction - 逐笔成交事件

on_l2order - 逐笔委托事件

查询历史行情

current - 查询当前行情快照

get_history_l2ticks - 查询历史 L2 Tick 行情

get_history_l2bars - 查询历史 L2 Bar 行情

get_history_l2transactions - 查询历史 L2 逐笔成交

get_history_l2orders -查询历史 L2 逐笔委托

get_history_l2orders_queue -查询历史 L2 委托队列

注意： 1、get_history_l2ticks接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照结束时间的最近有一个交易日数据， 如果取数时间段超过 1 个自然月（31）天，则获取不到数据 2、get_history_l2bars接口每次最多可提取 1 个自然月（31）天的数据如：2015.1.1-2015.1.31 错误设置：（2015.1.1-2015.2.1）超出 31 天则获取不到任何数据 3、get_history_l2transactions, get_history_l2orders和get_history_l2orders_queue接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

订阅 level2 实时数据

示例：

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *


def init(context):
    # 查询L2 Tick历史行情
    history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
                        skip_suspended=True, fill_missing=None,
                        adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
    print(history_l2tick[0])
    # 查询L2 Tick实时行情
	current_data = current(symbols='SZSE.000001')
    print(current_data)
    # 订阅浦发银行的逐笔成交数据
    subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='l2transaction')
    # 订阅平安银行的逐笔委托数据（仅支持深市标的）
    subscribe(symbols='SZSE.000001', frequency='l2order')
    # 订阅平安银行的委托队列数据
    # subscribe(symbols='SZSE.000001', frequency='l2order_queue')


def on_l2order(context, order):
    # 打印逐笔成交数据
    print(order)


def on_l2transaction(context, transition):
    # 打印逐笔委托数据
    print(transition)


# def on_l2order_queue(context, l2order_queue):
#     # 打印委托队列数据
#    print(l2order_queue)


if __name__ == '__main__':
    '''
        strategy_id策略ID, 由系统生成
        filename文件名, 请与本文件名保持一致
        mode运行模式, 实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
        token绑定计算机的ID, 可在系统设置-密钥管理中生成
        backtest_start_time回测开始时间
        backtest_end_time回测结束时间
        backtest_adjust股票复权方式, 不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
        backtest_initial_cash回测初始资金
        backtest_commission_ratio回测佣金比例
        backtest_slippage_ratio回测滑点比例
    '''
    run(strategy_id='strategy_id',
        filename='main.py',
        mode=MODE_BACKTEST,
        token='token_id',
        backtest_start_time='2020-11-01 08:00:00',
        backtest_end_time='2020-11-10 16:00:00',
        backtest_adjust=ADJUST_PREV,
        backtest_initial_cash=10000000,
        backtest_commission_ratio=0.0001,
        backtest_slippage_ratio=0.0001)

获取 level2 历史数据

示例：

# coding=utf-8
"""
L2的历史数据提取
"""

from gm.api import *

set_token('your token')

# 查询历史L2 Tick行情
history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
                               skip_suspended=True, fill_missing=None,
                               adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
print(history_l2tick[0])
# 查询历史L2 Bar行情
history_l2bar=get_history_l2bars('SHSE.600000', '60s', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
                       skip_suspended=True, fill_missing=None,
                       adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
print(history_l2bar[0])
# 查询历史L2 逐笔成交
history_transactions = get_history_l2transactions('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_transactions[0])
# 查询历史L2 逐笔委托
history_order=get_history_l2orders('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_order[0])
# 查询历史L2 委托队列
history_order_queue = get_history_l2orders_queue('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_order_queue[0])