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发布于 2024-06-22 12:53:28 字数 21138 浏览 0 评论 0 收藏 0

指引

快速新建策略

  • 打开终端后，登陆掘金账号点击研究策略，新建策略 或者点击右上角新建策略

  • 新建一个典型默认账号交易策略 新建 C++的默认账号交易策略

编译策略

  • 打开新建策略文件目录 策略文件目录内容可以拷贝到本地其他盘符也可以进行编译生成
  • 策略文件说明： gmskd： sdk 目录 Stretegy：策略源码目录 readme.txt 说明文件
  • 打开工程文件 sln 文件 需要用 visual studio 打开工程文件
  • 编写策略 打开 main.c 文件，可进行策略编辑 编译并运行策略
  • 查看运行结果 掘金客户端中关闭新建策略窗口并打开回测结果列表 查看回测结果 回测相关数据指标

策略框架应该是这样的

  • 继承策略基类
  • 重改关注事件
  • 在 on_init 里订阅行情，初始化
  • 在 main 里实例化一个派生类对像
  • 设置 token,策略 id,和 mode
  • 开始运行

继承策略基类

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}
private:
};

重改关注事件

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}

	//重写on_init事件，进行策略开发
	void on_init()
	{
		cout << "on_init" << endl;

		return;
	}
private:
};

在 on_init 里订阅行情，初始化

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}

	//重写on_init事件，进行策略开发
	void on_init()
	{
		cout << "on_init" << endl;
		subscribe("SHSE.600000", "tick");
		return;
	}
private:
};

在 main 里实例化一个派生类对像

MyStrategy s;

设置 token,策略 id和mode

  1. 获取 token：打开客户端->点击右上角用户头像 -> 系统设置 -> 复制 token
  2. 获取策略 id：打开客户端->策略研究->右上角新建策略->新建 C/C++策略->复制策略 ID
  3. 策略模式： MODE_LIVE(实时)=1 MODE_BACKTEST(回测)=2
//设置策略id
s.set_strategy_id("strategy_id");
//设置token
s.set_token("token");
//设置回测模式
s.set_mode(MODE_BACKTEST);
//回测模式相关设置
s.set_backtest_config("2016-07-11 17:20:00", "2017-07-11 17:30:00", 1000000, 1, 0, 0, 0, 1);

开始运行

s.run();

订阅行情策略示例

源文件

#include <iostream>
#include "strategy.h"

using namespace std;

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}

	//重写on_init事件，进行策略开发
	void on_init()
	{
		cout << "on_init" << endl;
		//订阅行情数据
		subscribe("SHSE.600000", "tick");

		return;
	}

   //接收tick行情事件
   void on_tick(Tick *tick)
   {
      cout<< "代码                            " << tick->symbol << endl
         << "utc时间,精确到毫秒                " << tick->created_at << endl
         << "最新价                           " << tick->price << endl
         << "开盘价                           " << tick->open << endl
         << "最高价                           " << tick->high << endl
         << "最低价                           " << tick->low << endl
         << "成交总量                         " << tick->cum_volume << endl
         << "成交总金额 / 最新成交额, 累计值     " << tick->cum_amount << endl
         << "合约持仓量(期), 累计值             " << tick->cum_position << endl
         << "瞬时成交额                        " << tick->last_amount << endl
         << "瞬时成交量                        " << tick->last_volume << endl
         << "保留)交易类型, 对应多开, 多平等类型 " << tick->trade_type << endl
         << "报价                             " << tick->quotes << endl;
   }

private:
};

int main(int argc, char *argv[])
{
	MyStrategy s;
	s.set_strategy_id("07ea5d21-59ab-11e8-83bf-94c69161828a");
	s.set_token("39624b0f1916ae0b2a4cb1f2d13704368badf576");
	s.set_mode(MODE_BACKTEST);
	s.set_backtest_config("2017-07-11 14:20:00", "2017-07-11 15:30:00",
		1000000, 1, 0, 0, 0, 1);
	s.run();
	cout << "回测完成！" << endl;
	getchar();
	return 0;
}

典型场景

空策略

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//空策略

#include <iostream>
#include "strategy.h"

using namespace std;

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}

	//重写on_init事件，进行策略开发
	void on_init()
	{
		cout << "on_init" << endl;
		//订阅行情数据
		subscribe("SHSE.600000", "tick");

		return;
	}

	//接收tick行情事件
   void on_tick(Tick *tick)
   {
      cout << "代码                            " << tick->symbol << endl
         << "utc时间，精确到毫秒                " << tick->created_at << endl
         << "最新价                            " << tick->price << endl
         << "开盘价                            " << tick->open << endl
         << "最高价                            " << tick->high << endl
         << "最低价                            " << tick->low << endl
         << "成交总量                          " << tick->cum_volume << endl
         << "成交总金额 / 最新成交额, 累计值      " << tick->cum_amount << endl
         << "合约持仓量(期), 累计值              " << tick->cum_position << endl
         << "瞬时成交额                         " << tick->last_amount << endl
         << "瞬时成交量                         " << tick->last_volume << endl
         << "保留)交易类型, 对应多开, 多平等类型  " << tick->trade_type << endl
         << "报价                              " << tick->quotes << endl;
   }

private:
};

int main(int argc, char *argv[])
{
	MyStrategy s;
	s.set_strategy_id("07ea5d21-59ab-11e8-83bf-94c69161828a");
	s.set_token("39624b0f1916ae0b2a4cb1f2d13704368badf576");
	s.set_mode(MODE_BACKTEST);
	s.set_backtest_config("2017-07-11 14:20:00", "2017-07-11 15:30:00",1000000, 1, 0, 0, 0, 1);
	s.run();
	cout << "回测完成！" << endl;
	getchar();
	return 0;
}

定时任务

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//定时任务
//策略描述：
//典型如选股交易。比如，策略每日收盘前10分钟执行：选股->决策逻辑->交易->退出。可能无需订阅实时数据。

#include <iostream>
#include "strategy.h"

using namespace std;

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}

	//重写on_init事件，进行策略开发
	void on_init()
	{
		cout << "on_init" << endl;

		//设置定时任务
		schedule("1d","13:24:00");
		return;
	}

	//定时任务触发事件
	void on_schedule(const char *data_rule, const char *time_rule)
	{
		//购买200股浦发银行股票
		Order o = order_volume("SHSE.600000", 200, 1, 2, 1, 0);
	}

	//回测完成事件
	void on_backtest_finished()
	{
		cout << "on_backtest_finished" << endl;
	}

	//回测完成后收到绩效报告
	void on_indicator(Indicator *indicator)
	{
		cout << "on_indicator" << endl
			<< "账号ID:       "  << indicator->account_id        << endl
			<< "累计收益率:    "  << indicator->pnl_ratio         << endl
			<< "年化收益率:    "  << indicator->pnl_ratio_annual  << endl
			<< "夏普比率:      "  << indicator->sharp_ratio       << endl
			<< "最大回撤:      "  << indicator->max_drawdown      << endl
			<< "风险比率:      "  << indicator->risk_ratio        << endl
			<< "开仓次数:      "  << indicator->open_count        << endl
			<< "平仓次数:      "  << indicator->close_count       << endl
			<< "盈利次数:      "  << indicator->win_count         << endl
			<< "亏损次数:      "  << indicator->lose_count        << endl
			<< "胜率:         "  << indicator->win_ratio         << endl
			<< "指标创建时间:  "  << indicator->created_at        << endl
			<< "指标变更时间:  "  << indicator->updated_at        << endl;
	}

private:
};

int main(int argc, char *argv[])
{
	MyStrategy s;
	s.set_strategy_id("4727c864-84da-11e8-81b2-7085c223669d");
	s.set_token("39624b0f1916ae0b2a4cb1f2d13704368badf576");
	s.set_mode(MODE_BACKTEST);
	s.set_backtest_config("2016-07-11 17:20:00", "2017-07-11 17:30:00",1000000, 1, 0, 0, 0, 1);
	s.run();

	return 0;
}

数据事件驱动

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//数据事件驱动
//策略描述：
//典型如选股交易策略。比如，策略每日收盘前10分钟执行：选股->决策逻辑->交易->退出。可能无需订阅实时数据


#include <iostream>
#include "strategy.h"

using namespace std;

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}

	//重写on_init事件，进行策略开发
	void on_init()
	{
		cout << "on_init" << endl;

		//订阅浦发银行, bar频率为一天
		subscribe("SHSE.600000", "1d");

		return;
	}

	void on_bar(Bar *bar)
	{
		cout << "代码:           "   <<   bar->symbol       << endl
			<< "bar的开始时间:    "   <<   bar->bob          << endl
			<< "bar的结束时间:    "   <<   bar->eob          << endl
			<< "开盘价:          "   <<   bar->open         << endl
			<< "收盘价:          "   <<   bar->close        << endl
			<< "最高价:          "   <<   bar->high         << endl
			<< "最低价:          "   <<   bar->low          << endl
			<< "成交量:          "   <<   bar->volume       << endl
			<< "成交金额:        "   <<   bar->amount       << endl
			<< "前收盘价:        "   <<   bar->pre_close    << endl
			<< "持仓量:          "   <<   bar->position     << endl
			<< "bar频度:         "   <<   bar->frequency    << endl;
	}
private:
};

int main(int argc, char *argv[])
{
	MyStrategy s;
	s.set_strategy_id("07ea5d21-59ab-11e8-83bf-94c69161828a");
	s.set_token("39624b0f1916ae0b2a4cb1f2d13704368badf576");
	s.set_mode(MODE_BACKTEST);
	s.set_backtest_config("2016-07-11 17:20:00", "2017-07-11 17:30:00",1000000, 1, 0, 0, 0, 1);
	s.run();
	return 0;
}

默认交易账号

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//默认账号交易
//策略描述：
//默认账号进行交易，下单时不指定account

#include <iostream>
#include "strategy.h"

using namespace std;

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}

	//重写on_init事件，进行策略开发
	void on_init()
	{
		cout << "on_init" << endl;
		subscribe("SHSE.600000,SZSE.000001", "1d");

		return;
	}

	void on_bar(Bar *bar)
	{
		//不指定account 使用默认账户下单
		order_volume(bar->symbol, 200, 1, 2, 1, 0);
	}

	//回测完成事件
	void on_backtest_finished()
	{
		cout << "on_backtest_finished" << endl;
	}

	//回测完成后收到绩效报告
	void on_indicator(Indicator *indicator)
	{
		cout << "on_indicator" << endl
			<< "账号ID:       " << indicator->account_id << endl
			<< "累计收益率:   " << indicator->pnl_ratio << endl
			<< "年化收益率:   " << indicator->pnl_ratio_annual << endl
			<< "夏普比率:     " << indicator->sharp_ratio << endl
			<< "最大回撤:     " << indicator->max_drawdown << endl
			<< "风险比率:     " << indicator->risk_ratio << endl
			<< "开仓次数:     " << indicator->open_count << endl
			<< "平仓次数:     " << indicator->close_count << endl
			<< "盈利次数:     " << indicator->win_count << endl
			<< "亏损次数:     " << indicator->lose_count << endl
			<< "胜率:         " << indicator->win_ratio << endl
			<< "指标创建时间:  " << indicator->created_at << endl
			<< "指标变更时间:  " << indicator->updated_at << endl;
	}

private:
};

int main(int argc, char *argv[])
{
	MyStrategy s;
	s.set_strategy_id("ba8785aa-8641-11e8-98cb-7085c223669d");
	s.set_token("39624b0f1916ae0b2a4cb1f2d13704368badf576");
	s.set_mode(MODE_BACKTEST);
	s.set_backtest_config("2016-07-11 17:20:00", "2017-07-11 17:30:00",1000000, 1, 0, 0, 0, 1);
	s.run();
	return 0;
}

显示指定交易账号

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//显示指定交易账号
//策略描述：
//下单时指定交易账号，account参数传账号id或者账号标题

#include <iostream>
#include "strategy.h"

using namespace std;

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}

	//重写on_init事件，进行策略开发
	void on_init()
	{
		cout << "on_init" << endl;
		subscribe("SHSE.600000,SZSE.000001", "1d");

		return;
	}

	void on_bar(Bar *bar)
	{
		//不指定account 使用默认账户下单
		order_volume(bar->symbol, 200, 1, 2, 1, 0, "ba8785aa-8641-11e8-98cb-7085c223669d");
	}

	//回测完成事件
	void on_backtest_finished()
	{
		cout << "on_backtest_finished" << endl;
	}

	//回测完成后收到绩效报告
	void on_indicator(Indicator *indicator)
	{
		cout << "on_indicator" << endl
			<< "账号ID:       " << indicator->account_id << endl
			<< "累计收益率:   " << indicator->pnl_ratio << endl
			<< "年化收益率:   " << indicator->pnl_ratio_annual << endl
			<< "夏普比率:     " << indicator->sharp_ratio << endl
			<< "最大回撤:     " << indicator->max_drawdown << endl
			<< "风险比率:     " << indicator->risk_ratio << endl
			<< "开仓次数:     " << indicator->open_count << endl
			<< "平仓次数:     " << indicator->close_count << endl
			<< "盈利次数:     " << indicator->win_count << endl
			<< "亏损次数:     " << indicator->lose_count << endl
			<< "胜率:         " << indicator->win_ratio << endl
			<< "指标创建时间: " << indicator->created_at << endl
			<< "指标变更时间: " << indicator->updated_at << endl;
	}

private:
};

int main(int argc, char *argv[])
{
	MyStrategy s;
	s.set_strategy_id("ba8785aa-8641-11e8-98cb-7085c223669d");
	s.set_token("39624b0f1916ae0b2a4cb1f2d13704368badf576");
	s.set_mode(MODE_BACKTEST);
	s.set_backtest_config("2016-07-11 17:20:00", "2017-07-11 17:30:00",1000000, 1, 0, 0, 0, 1);
	s.run();
	return 0;
}

模式选择

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//模式选择
//策略描述：
//策略支持两种运行模式，实时模式和回测模式，用户需要在运行策略时选择模式，执行run函数时mode=1 表示回测模式，mode=0表示实时模式

#include <iostream>
#include "strategy.h"

using namespace std;

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}

	//重写on_init事件，进行策略开发
	void on_init()
	{
		cout << "on_init" << endl;
		subscribe("SHSE.600000", "tick");

		return;
	}

	void on_tick(Tick *tick)
	{
		cout << "代码:                       " << tick->symbol << endl
			<< "utc时间，精确到毫秒:           " << tick->created_at << endl
			<< "最新价:                      " << tick->price << endl
			<< "开盘价:                      " << tick->open << endl
			<< "最高价:                      " << tick->high << endl
			<< "最低价:                      " << tick->low << endl
			<< "成交总量                      " << tick->cum_volume << endl
			<< "成交总金额/最新成交额,累计值:   " << tick->cum_amount << endl
			<< "合约持仓量(期),累计值:         " << tick->cum_position << endl
			<< "瞬时成交额:                   " << tick->last_amount << endl
			<< "瞬时成交量:                   " << tick->last_volume << endl
			<< "交易类型,对应多开,多平等类型:   " << tick->trade_type << endl;
	}

private:
};

int main(int argc, char *argv[])
{
	MyStrategy s;
	s.set_strategy_id("ba8785aa-8641-11e8-98cb-7085c223669d");
	s.set_token("39624b0f1916ae0b2a4cb1f2d13704368badf576");
	// mode = MODE_LIVE 实时模式
	// mode = MODE_BACKTEST  回测模式, 指定回测开始时间backtest_start_time和结束时间backtest_end_time
	//s.set_backtest_config("2016-07-11 17:20:00", "2017-07-11 17:30:00",1000000, 1, 0, 0, 0, 1);

	s.set_mode(MODE_LIVE);

	s.run();
	return 0;
}

数据研究

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//数据研究
//策略描述：
//无需实时数据驱动策略，无需交易下单，只是取数据的场景

#include <iostream>
#include "strategy.h"

using namespace std;

class MyStrategy :public Strategy
{
public:
	MyStrategy() {}
	~MyStrategy(){}

	//重写on_init事件，进行策略开发
	void on_init()
	{
		cout << "on_init" << endl;

		DataArray<Tick>* ht = history_ticks("SZSE.000002", "2017-07-11 10:20:00", "2017-07-11 10:30:00");
		if (ht->status() == 0)
		{
			for (int i = 0; i < ht->count(); i++)
			{
				cout << "代码:                              " << ht->at(i).symbol << endl
					<< "utc时间，精确到毫秒:                  " << ht->at(i).created_at << endl
					<< "最新价:                              " << ht->at(i).price << endl
					<< "开盘价:                              " << ht->at(i).open << endl
					<< "最高价:                              " << ht->at(i).high << endl
					<< "最低价:                              " << ht->at(i).low << endl
					<< "成交总量:                            " << ht->at(i).cum_volume << endl
					<< "成交总金额 / 最新成交额, 累计值:        " << ht->at(i).cum_amount << endl
					<< "合约持仓量(期), 累计值:                " << ht->at(i).cum_position << endl
					<< "瞬时成交额:                           " << ht->at(i).last_amount << endl
					<< "瞬时成交量:                           " << ht->at(i).last_volume << endl
					<< "保留)交易类型, 对应多开, 多平等类型:    " << ht->at(i).trade_type << endl
					<< "报价:                                " << ht->at(i).quotes << endl;
			}
		}

		return;
	}

private:
};

int main(int argc, char *argv[])
{
	MyStrategy s;
	s.set_strategy_id("ba8785aa-8641-11e8-98cb-7085c223669d");
	s.set_token("39624b0f1916ae0b2a4cb1f2d13704368badf576");
	s.set_mode(MODE_BACKTEST);
	s.set_backtest_config("2017-07-11 10:20:00", "2017-07-11 10:30:00",1000000, 1, 0, 0, 0, 1);

	s.run();
	return 0;
}

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