Question

基础数据

目前，掘金量化支持上交所和深交所的交易标的查询。

交易所名称	市场代码
上交所	SHSE
深交所	SZSE

Python 数据接口

• get_symbol_infos - 查询标的基本信息，获取指定(范围)交易标的基本信息，与时间无关。

• get_symbols - 查询指定交易日多标的交易信息，获取指定交易日多个标的交易信息，包括基本信息及日度数据。

• get_history_symbol - 查询指定标的多日交易信息，获取指定标的多个历史交易日的交易信息，包括基本信息及日度数据。

• get_trading_dates_by_year - 查询年度交易日历，按年份查询从1991-01-01以来的交易日历。

• get_trading_session - 查询交易时段，查询一个标的所属品种交易时间段。

• get_contract_expire_rest_days - 查询合约到期剩余天数，查询可转债的到期剩余天数。

示例 1

获取“SHSE.113527”的基本信息：

get_symbol_infos(sec_type1=1030, symbols='SHSE.113527')

返回结果：

[{'symbol': 'SHSE.113527', 'sec_type1': 1030, 'sec_type2': 103001, 'board': 10300101, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '113527', 'sec_name': '维格转债', 'sec_abbr': 'WGZZ', 'price_tick': 0.001, 'listed_date': datetime.datetime(2019, 2, 19, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'delisted_date': datetime.datetime(2025, 1, 24, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'underlying_symbol': 'SHSE.603518', 'conversion_start_date': datetime.datetime(2019, 7, 30, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'trade_n': 0, 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': ''}]

示例 2

获取“SHSE.113527”的基本数据及最新日频数据：

get_symbols(sec_type1=1030, symbols='SHSE.113527', trade_date='2022-01-13')

返回结果：

[{'trade_date': datetime.datetime(2022, 1, 13, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'pre_close': 143.49, 'margin_ratio': 1.0, 'conversion_price': 9.85, 'multiplier': 1, 'is_adjusted': False, 'is_suspended': False, 'position': 0, 'settle_price': 0.0, 'pre_settle': 0.0, 'upper_limit': 0.0, 'lower_limit': 0.0, 'turn_rate': 0.0, 'adj_factor': 0.0, 'exercise_price': 0.0, 'is_st': False, 'symbol': 'SHSE.113527', 'sec_type1': 1030, 'sec_type2': 103001, 'board': 10300101, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '113527', 'sec_name': '维格转债', 'sec_abbr': 'WGZZ', 'price_tick': 0.001, 'listed_date': datetime.datetime(2019, 2, 19, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'delisted_date': datetime.datetime(2025, 1, 24, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'underlying_symbol': 'SHSE.603518', 'conversion_start_date': datetime.datetime(2019, 7, 30, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'trade_n': 0, 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': ''}]

示例 3

获取“SHSE.113527”在 2021-03-01 -- 2021-3-3 的历史信息数据：

get_history_symbol(symbol='SHSE.113527', start_date='2021-03-01', end_date='2021-03-03', df=False)

返回结果：

[{'trade_date': datetime.datetime(2021, 3, 1, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'pre_close': 80.16, 'margin_ratio': 1.0, 'conversion_price': 9.85, 'multiplier': 1, 'is_adjusted': False, 'is_suspended': False, 'position': 0, 'settle_price': 0.0, 'pre_settle': 0.0, 'upper_limit': 0.0, 'lower_limit': 0.0, 'turn_rate': 0.0, 'adj_factor': 0.0, 'exercise_price': 0.0, 'is_st': False, 'symbol': 'SHSE.113527', 'sec_type1': 1030, 'sec_type2': 103001, 'board': 10300101, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '113527', 'sec_name': '维格转债', 'sec_abbr': 'WGZZ', 'price_tick': 0.001, 'listed_date': datetime.datetime(2019, 2, 19, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'delisted_date': datetime.datetime(2025, 1, 24, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'underlying_symbol': 'SHSE.603518', 'conversion_start_date': datetime.datetime(2019, 7, 30, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'trade_n': 0, 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': ''},
 {'trade_date': datetime.datetime(2021, 3, 2, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'pre_close': 80.52, 'margin_ratio': 1.0, 'conversion_price': 9.85, 'multiplier': 1, 'is_adjusted': False, 'is_suspended': False, 'position': 0, 'settle_price': 0.0, 'pre_settle': 0.0, 'upper_limit': 0.0, 'lower_limit': 0.0, 'turn_rate': 0.0, 'adj_factor': 0.0, 'exercise_price': 0.0, 'is_st': False, 'symbol': 'SHSE.113527', 'sec_type1': 1030, 'sec_type2': 103001, 'board': 10300101, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '113527', 'sec_name': '维格转债', 'sec_abbr': 'WGZZ', 'price_tick': 0.001, 'listed_date': datetime.datetime(2019, 2, 19, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'delisted_date': datetime.datetime(2025, 1, 24, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'underlying_symbol': 'SHSE.603518', 'conversion_start_date': datetime.datetime(2019, 7, 30, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'trade_n': 0, 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': ''},
 {'trade_date': datetime.datetime(2021, 3, 3, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'pre_close': 80.2, 'margin_ratio': 1.0, 'conversion_price': 9.85, 'multiplier': 1, 'is_adjusted': False, 'is_suspended': False, 'position': 0, 'settle_price': 0.0, 'pre_settle': 0.0, 'upper_limit': 0.0, 'lower_limit': 0.0, 'turn_rate': 0.0, 'adj_factor': 0.0, 'exercise_price': 0.0, 'is_st': False, 'symbol': 'SHSE.113527', 'sec_type1': 1030, 'sec_type2': 103001, 'board': 10300101, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '113527', 'sec_name': '维格转债', 'sec_abbr': 'WGZZ', 'price_tick': 0.001, 'listed_date': datetime.datetime(2019, 2, 19, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'delisted_date': datetime.datetime(2025, 1, 24, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'underlying_symbol': 'SHSE.603518', 'conversion_start_date': datetime.datetime(2019, 7, 30, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'trade_n': 0, 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': ''}]

其他语言数据接口

C#

• GetSymbolInfos - 查询标的基本信息
• GetSymbols - 查询指定交易日多标的交易信息
• GetHistorySymbol - 查询指定标的多日交易信息
• GetTradingDatesByYear - 查询年度交易日历
• GetTradingSession - 查询交易时段

C++

• get_symbol_infos - 查询标的基本信息
• get_symbols_by_date - 查询指定交易日多标的交易信息
• get_history_symbol - 查询指定标的多日交易信息
• get_trading_dates_by_year - 查询年度交易日历
• get_trading_session - 查询交易时段

MATLAB

• get_instrumentinfos - 查询交易标的基本信息
• get_instruments - 查询最新交易标的最新基本信息
• get_history_instruments - 查询交易标的历史基本信息
• get_trading_dates - 查询交易日历表
• get_previous_trading_date - 查询上一个交易日
• get_next_trading_date - 查询下一个交易日

---

行情数据

实时行情数据

掘金量化目前支持获取国内两个市场的可转债实时行情数据。

包含 Tick 行情和 Bar 行情。

交易所名称	市场代码
上交所	SHSE
深交所	SZSE

Tick - Tick 行情

快照行情, 包含以下内容：

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
price	float	最新价
cum_volume	int	成交总量/最新成交量,累计值
cum_amount	float	成交总金额/最新成交额,累计值
trade_type	int	交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’
last_volume	int	瞬时成交量
cum_position	int	合约持仓量(期),累计值（股票此值为 0）
last_amount	float	瞬时成交额 (郑商所 last_amount 为 0)
created_at	datetime.datetime	创建时间
quotes	list[quote]	股票提供买卖 1-5 档,list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档；跌停时无买方报价，涨停时无卖方报价
iopv	float	基金份额参考净值，(只适用于基金)

Quote - 报价(dict)

参数名	类型	说明
bid_p	float	买价
bid_v	int	买量
ask_p	float	卖价
ask_v	int	卖量

Bar - Bar 行情

支持以下多种频率的可转债实时行情数据：

交易所名称	市场代码	数据频率
上交所	SHSE	60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s
深交所	SZSE	60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s

注：s 表示“秒”。

行情包含以下数据:

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码
frequency	str	频率
open	float	开盘价
close	float	收盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
amount	float	成交额
volume	int	成交量
bob	datetime.datetime	bar 开始时间
eob	datetime.datetime	bar 结束时间

历史行情数据

掘金量化目前支持获取国内两个市场的可转债历史行情数据。

包含 Tick 行情和 Bar 行情。

交易所名称	市场代码
上交所	SHSE
深交所	SZSE

Tick - Tick 行情

时间范围：最早支持2022.8.10，点击[https://www.myquant.cn/terminal]了解更多体验版/专业版/券商版/机构版的Tick时间范围权限。

快照行情，包含以下内容：

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
price	float	最新价
cum_volume	int	成交总量/最新成交量,累计值
cum_amount	float	成交总金额/最新成交额,累计值
trade_type	int	交易类型 1：‘双开’, 2：‘双平’, 3：‘多开’, 4：‘空开’, 5：‘空平’, 6：‘多平’, 7：‘多换’, 8：‘空换’
last_volume	int	瞬时成交量
cum_position	int	合约持仓量(期),累计值(股票该值为 0)
last_amount	float	瞬时成交额（郑商所 last_amount 为 0）
created_at	datetime.datetime	创建时间
quotes	list[quote]	股票提供买卖 1-5 档,list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档；跌停时无买方报价，涨停时无卖方报价
iopv	float	基金份额参考净值，(只适用于基金)

Quote - 报价(dict)

参数名	类型	说明
bid_p	float	买价
bid_v	int	买量
ask_p	float	卖价
ask_v	int	卖量

Bar - Bar 行情

支持以下多种频率的可转债历史行情数据：

交易所名称	市场代码	频率以及数据范围
上交所	SHSE	60s 以及 60s 的整数倍(2021-2-1 - 至今), 1d(1991-1-1 - 至今), 不提供 60s 以下数据
深交所	SZSE	60s 以及 60s 的整数倍(2021-2-1 - 至今), 1d(1991-1-1 - 至今), 不提供 60s 以下数据

注：s 表示“秒”, d 表示“天”。

行情包含以下数据:

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码
frequency	str	频率
open	float	开盘价
close	float	收盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
amount	float	成交额
volume	int	成交量
bob	datetime.datetime	bar 开始时间
eob	datetime.datetime	bar 结束时间

---

转股数据

Python 数据接口

• bnd_get_conversion_price - 查询可转债转股价变动信息，查询可转债指定时间段内的转股价变动和转股结果。

其他语言数据接口

C#

• BndGetConversionPrice - 查询可转债转股价变动信息

C++

• bnd_get_conversion_price - 查询可转债转股价变动信息

---

回售和赎回

Python 数据接口

• bnd_get_put_info - 查询可转债回售信息，查询可转债在指定时间段内公告的回售信息。

• bnd_get_call_info - 查询可转债赎回信息，查询可转债在指定时间段内公告的赎回信息。

其他语言数据接口

C#

• BndGetCallInfo - 查询可转债赎回信息
• BndGetPutInfo - 查询可转债回售信息

C++

• bnd_get_call_info - 查询可转债赎回信息
• bnd_get_put_info - 查询可转债回售信息

---

剩余规模

Python 数据接口

• bnd_get_amount_change - 查询可转债剩余规模变动，查询可转债转股、回售、赎回等事件导致的剩余规模变动的情况。

其他语言数据接口

C#

• BndGetAmountChange - 查询可转债剩余规模变动

C++

• bnd_get_amount_change - 查询可转债剩余规模变动